根据上述三条性质,可以推出ARMA模型预测的公式。 设{Y+}~ARMA(pq,则有 m=(1m+s1+021m2 +…+0y+E-1E p m+s-p m+s-1 m+s-g 两边求关于Hm的条件期望得: Ymn(S)=1Yn(S-1)+2Ym(-2)+…+nm(-p) +E(Em+ Hm )-0,E(Em+s-IHm) E(em+s-alhm)两边求关于 Hm 的条件期望得： ( ) ( ) ( ) ( ) ˆ ( 2) ˆ ( 1) ˆ ( ) ˆ 1 1 1 2 m s m m s m q m s q m m m m p m E H E H E H Y s Y s Y s Y s p + + − + − − − + − = − + − + + −           根据上述三条性质，可以推出 ARMA 模型预测的公式。 设｛Yt｝～ARMA(p,q)，则有 Ym+s= Ym+s− + Ym+s− + + p Ym+s− p + m+s − m+s− − − q m+s−q           1 1 2 2 1 1