2.协整 如果序列{X1t,X2,Xkt}都是d阶单整， 存在向 a=(1,2,0），使得 Z;=aXT~I(d-b) 其中，b>0,X=(X1,X2,Xk)T,则认为序 列{X1t,X2,Xkt}是(d,b)阶协整，记为 X+~CI(d,b),a为协整向量(cointegrated vector) 9 如果序列{X1t,X2t,.,Xkt}都是d阶单整， 存在向 =(1,2,.,k)，使得 Zt= XT ~ I(d-b) 其中，b>0，X=(X1t,X2t,.,Xkt) T，则认为序 列{X1t,X2t,.,Xkt}是(d,b)阶协整，记为 Xt~CI(d,b)，为协整向量（cointegrated vector）。 ⒉协整