七、协方差的定义及计算公式 定义：随机变量X和Y的协方差Cov(X,Y)定义为 Cov(X,Y)=EX-(EX)][Y-E(Y)] 当DX,D(Y>0时， Cov(Y,Y) Px)D(Y) 称为随机变量X和Y的相关系数。 计算公式： Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y) 2024年8月27日星期二 13 目录 、上页 下页 、返回2024年8月27日星期二 13 目录 上页 下页 返回 七、协方差的定义及计算公式 定义：随机变量X和Y的协方差Cov(X,Y)定义为 Cov X Y E X EX Y E Y ( , ) [ ( )][ ( )] = − −   当D(X), D(Y)>0 时， ( , ) ( ) ( ) XY Cov X Y D X D Y  =  称为随机变量X和Y的相关系数。 计算公式： Cov(X,Y)=E(XY)―E(X) E(Y)