16.2伪回归现象:非平稳时间序列 回归需要采用平稳时间序列数据,否则产生伪回归问题 见教材p361365 ■平稳时间序列:该序列的均值、方差和自协方差恒定,与 度量时点无关。 非平稳时间序列:不满足上述条件。 伪回归的 Granger-Newbold粗略的判断方法: R2>DW,则可能存在伪回归。 16-916-9 ƒ 16.2 伪回归现象：非平稳时间序列 ƒ 回归需要采用平稳时间序列数据，否则产生伪回归问题。 ƒ 见教材p361-365 ƒ 平稳时间序列：该序列的均值、方差和自协方差恒定，与 度量时点无关。 ƒ 非平稳时间序列：不满足上述条件。 ƒ 伪回归的Granger-Newbold粗略的判断方法： ƒ R2 > DW，则可能存在伪回归