例8-2：评价代数方法度量风险的准确性 考虑一份到期期限为六个月、执行价格为50的欧式看跌 期权，当前基础资产价格为49，股息收益率为1%，波 动率为20%，分别用数值方法和分解方法计算期权的△、 Y和维加。假设无风险利率为3%。 首先，利用分解法计算欧式看跌期权的△值。 n(49e01o5/50e030)+0.5(0.20)(0.5=-0.00143以及 0.20V5 N(0.00143)=0.5006 △2=-e00100W(-d)=-0.4981.❖ 例8-2: 评价代数方法度量风险的准确性 考虑一份到期期限为六个月、执行价格为50的欧式看跌 期权，当前基础资产价格为49，股息收益率为1%，波 动率为20%，分别用数值方法和分解方法计算期权的∆、 γ和维加。假设无风险利率为3%。 首先，利用分解法计算欧式看跌期权的∆值