Y=Bo+Bx+ B2x2+.+Pxp+8 E~N(0,a2) 中的系数β=0或接近零 检验假设H0:β=0,若H真,则 N(O,1) b 从而, 2~x2(1) 又因b与QE相互独立,有 C F(1,N-P-1) OF/N-P-1 (7) 对给定显著性水平a,由样本值算得F的统计值f检验准则 为 1)若f≥f1(1,N-P-1),则拒绝H,可以认为X对Y 的线性影响显著; 2)若f<fn(,N-P-1),则接受H,可以认为x对 的线性影响不显著。 b.偏回归平方和 (经验)回归方程 j=bo+6x+b +6 的总偏差平方和分解式   = + + + + + ~ (0, ) 2 0 1 1 2 2        N Y x x x  P P 中的系数βj=0(或接近零). 检验假设 H0：βj=0, 若 H0 真，则 ~ (0,1) 2 , N c b j j j  ， 从而， ~ (1) 2 2 , 2  j j  j c b 又因 bj 与 QE 相互独立，有 ~ (1, 1) /( 1) / , − − − − = F N P Q N P b c F E j j j （7） 对给定显著性水平α，由样本值算得 Fj 的统计值 fj,检验准则 为 1）若 fj≥fα(1,N－P－1)，则拒绝 H0，可以认为 Xj 对 Y 的线性影响显著； 2）若 fj＜fα(1,N－P－1)，则接受 H0，可以认为 Xj 对 Y 的线性影响不显著。 b. 偏回归平方和 （经验）回归方程 P P y = b + b x + b x ++ b x 0 1 1 2 2 ˆ 的总偏差平方和分解式