>将H的M个特征矢量组成1个M×M的矩阵W W=w(0)(1)W(2)…W(M2)W(M= HI=WDW→D=WHW 其中:D(kk)=(k),WW=WW=将H的M个特征矢量组成1个M×M的矩阵W W = [w(0) w(1) w(2) … w(M-2) w(M-1)] H = WDW-1 → D = W-1HW 其中：D(k,k) = λ(k)，WW-1 =W-1W=I