D.格莱泽检验法 E.GLS 5.当模型存在异方差现象时，加权最小二乘估计 4.异方差性的解决方法有( 量具有( A.图示法 B.WLS A.线性 B.无偏性 C.有效性 C.对原模型进行变换法D.格莱泽检验法E.GLS D.一致性 E结确性 三、填空题 1.项古典假定中的第三条一随机扰动项的 的假定被破坏，而其它5项古典假定均满足， 则称出现了 2.通常若出现违反6项基本假定时，将数据先取对数再进行最小二乘法估计，因为对数据进行对数变 换可以减 的程度 3.在计量经济学研究中除了采用大量的统计检验方法外，还采用了一些计量经济学特有的检验方法。 计量经济学检验有两类基本方法： 和 一。图示法是利用 一，以供分析检验使用。 四、判断题 在存在异方差情况下，普通最小二乘法(0LS)估计量是有偏的和无效的， 2.如果存在异方差，通常用的t检验和F检验是无效的。 3.在存在异方差情况下，常用的0LS法总是高估了估计量的标准差。 4.如果从0LS回归中估计的残差呈现系统模式，则意味若数据中存在着异方差。 五、 向答题 1.说明加权最小二乘法的基本思想 2.简述异方差对模型参数的普通最小二乘估计的影响」 3.什么是异方差？使用哪些方法可以消除 4.已知消费模型：八=。+%，+凸x2,+4 其中：片一一消费支出 X. 一个人可支配收入 一消费者的流动资产 E4,)=0 V(u,)=a2x2(其中。2为常数》 要求 (1)进行适当变换消除异方差，并证明之： (2)写出消除异方差后，模型的参数估计量的表达式。 5。试举例说明经济现象中的异方差性，检验异方差性的方法思路是什么？ 6.异方差的含义是什么？它对下面各项有何影响？ (a)0LS估计量及其方差 )苦信区间？ (c)显著性t检验和F检验的使用？ 7.在如下回归中，你是否预期存在者异方差？ 样本 《京》500品 a八司 净财京 《计》500 人司淘的时 净财言的对数 1060 道琼斯工业平均指数 时间 990年（年平均 山婴儿死亡南 人均收入 100个发达国家和发展中国家 )通货膨胀幸 货币增长奉 美国、加拿大和15个拉美国 家 D.格莱泽检验法 E.GLS 4. 异方差性的解决方法有（ ） A.图示法 B.WLS C.对原模型进行变换法 D.格莱泽检验法 E.GLS 5.当模型存在异方差现象时，加权最小二乘估计 量具有（ ） A.线性 B.无偏性 C.有效性 D.一致性 E.精确性 三、填空题 1.项古典假定中的第三条－随机扰动项的 的假定被破坏，而其它 5 项古典假定均满足， 则称出现了 。 2. 通常若出现违反 6 项基本假定时，将数据先取对数再进行最小二乘法估计，因为对数据进行对数变 换可以减少 和 的程度。 3. 在计量经济学研究中除了采用大量的统计检验方法外，还采用了一些计量经济学特有的检验方法。 计量经济学检验有两类基本方法： 和 。图示法是利用 ，以供分析检验使用。 四、判断题 1. 在存在异方差情况下，普通最小二乘法(OLS)估计量是有偏的和无效的。 2. 如果存在异方差，通常用的 t 检验和 F 检验是无效的。 3. 在存在异方差情况下，常用的 OLS 法总是高估了估计量的标准差。 4. 如果从 OLS 回归中估计的残差呈现系统模式，则意味着数据中存在着异方差。 五、问答题 1. 说明加权最小二乘法的基本思想 2. 简述异方差对模型参数的普通最小二乘估计的影响。 3. 什么是异方差？使用哪些方法可以消除 4. 已知消费模型： t t t ut y = 0 +1 x1 + 2 x2 + 其中： t y ——消费支出 t x1 ——个人可支配收入 t x2 ——消费者的流动资产 E(ut ) = 0 Var (ut ) = 2 x1 2 t (其中 2为常数） 要求： （1）进行适当变换消除异方差，并证明之； （2）写出消除异方差后，模型的参数估计量的表达式。 5. 试举例说明经济现象中的异方差性, 检验异方差性的方法思路是什么？ 6. 异方差的含义是什么?它对下面各项有何影响? (a)OLS 估计量及其方差? (b)置信区间? (c)显著性 t 检验和 F 检验的使用? 7. 在如下回归中，你是否预期存在着异方差? Y X 样本 (a)公司利润 (b)公司利润的对数 (c)道琼斯工业平均指数 (d)婴儿死亡率 (e)通货膨胀率 净财富 净财富的对数 时间 人均收入 货币增长率 《财富》500 强 《财富》500 强 1960～1990 年(年平均) 100 个发达国家和发展中国家 美国、加拿大和 15 个拉美国 家