。自回归移动平均模型ARMA(p,q) -模型取线性形式 -时序变量取p阶滞后期 一随机扰动项为一个q阶的移动平均过程• 自回归移动平均模型ARMA(p,q) – 模型取线性形式 – 时序变量取p阶滞后期 – 随机扰动项为一个q阶的移动平均过程 XX X t t ptpt t qtq      11 11    