而AR(1)的特征方程 Φ(z)=1-0z=0 的根为 z=1/0 AR(1)稳定，即p<1,意味着特征根大于1。 例5.2.2AR(2)模型的平稳性。 对AR(2)模型 X,=p1X-1+02X-2+8, 方程两边同乘以X,再取期望得： Y0=p1Y1+p2Y2+E(X,E,) 18 18 而AR(1)的特征方程 (z) = 1−z = 0 的根为 z=1/ AR(1)稳定，即 || <1，意味着特征根大于1。 例5`.2.2 AR(2)模型的平稳性。 对AR(2)模型 Xt Xt Xt t =  + +  1 −1 2 −2 方程两边同乘以Xt，再取期望得： ( ) 0 1 1 2 2 E Xt t  =   +  + 