在双边量回归模型中,可以直接对解释变量的相关系数进行显著性检 验,以确定线性相关的程度(此时相关系数的平方等于样本决定系数)。 而对于多于两个结束变量的回归模型,则不能利用俩俩相关系数来检验 对于有多个变量的回归模型,可以采用辅助回归的方法,分别以k-1个 解释变量中的第i对其他变量进行回归,可得到k-2个回归方程的判定系数: R2,R32,…,R12。假定这些判定系数中R2最大且接近1,则变量X与其 他解释变量中的一个或多个有较高相关程度,因此回归方程出现高度多重 共线性。可以进行F检验确定其显著性: 根据第三章的结果,检验R2显著性的F检验值为 R2/(k-1 F(k-1,n-k) (1-R2)/(n-k 可以采用类似的方法检验: R2/(k-1) F(k-1,n+k) (1-R2)(n-k+1) 选择显著水平α,计算F统计量的值,与F分布表中的临界值进行比较,若 F检验值小于临界值,则多重共线性不显著,反之,则多重共线性显著在双边量回归模型中，可以直接对解释变量的相关系数进行显著性检 验，以确定线性相关的程度（此时相关系数的平方等于样本决定系数）。 而对于多于两个结束变量的回归模型，则不能利用俩俩相关系数来检验。 对于有多个变量的回归模型，可以采用辅助回归的方法，分别以k-1个 解释变量中的第i个对其他变量进行回归，可得到k-2个回归方程的判定系数： R2 2 ，R3 2 ，…，Rk 2。假定这些判定系数中Rj 2最大且接近1，则变量Xj与其 他解释变量中的一个或多个有较高相关程度，因此回归方程出现高度多重 共线性。 可以进行F检验确定其显著性： 根据第三章的结果，检验R2显著性的F检验值为： ~ ( 1, ) (1 )/( ) /( 1) 2 2 F k n k R n k R k F − − − − − = 可以采用类似的方法检验： ~ ( 1, ) (1 )/( 1) /( 1) 2 2 F k n k R n k R k F j j − + − − + − = 选择显著水平α ，计算F 统计量的值，与F分布表中的临界值进行比较，若 F检验值小于临界值，则多重共线性不显著，反之，则多重共线性显著