如果通过前的F检验得到某解释变量X与其它解释变量存在多重共线 性,则可以通过t检验寻找X与哪些变量引起多重共线性, 首先计算Ⅹ与其它每个解释变量的偏相关系数: 2…(-1)/+1)…(-1)(+1)…k,l≠J=2,3,……k 定义统计量: j.2……(j-1)(j+1)…(i-1)(i+1)…k )/(n-k+1) j.2…(j-1)(j+1)…·(-1)(i+1)……k 服从t(n-k+1)。给定显著水平u,若统计量大于临界值t2,则说明X与X引 起回归方程的多重共线性。 、解决多重共线性的方法 如果发现监视变量之间存在高度得多重共线性,就必须消除这种多重 共线性的影响,保证模型的正确性和估计的有效性。有以下几种解决方法 1、除去不重要的变量 把回归模型中引起多重共线性,而对因变量的影响不大的变量。但是 变量的剔除可能导致模型的设定偏误二、解决多重共线性的方法 如果发现监视变量之间存在高度得多重共线性，就必须消除这种多重 共线性的影响，保证模型的正确性和估计的有效性。有以下几种解决方法。 1、除去不重要的变量 把回归模型中引起多重共线性，而对因变量的影响不大的变量。但是 变量的剔除可能导致模型的设定偏误。 服从t (n-k+1)。给定显著水平α，若统计量大于临界值tα/2，则说明Xj 与Xi引 起回归方程的多重共线性。 如果通过前的F检验得到某解释变量Xj 与其它解释变量存在多重共线 性，则可以通过t 检验寻找Xj 与哪些变量引起多重共线性。 首先计算Xj 与其它每个解释变量的偏相关系数： (1 )/( 1) , , 2,3, 2 .2 ( 1)( 1) ( 1)( 1) .2 ( 1)( 1) ( 1)( 1) .2 ( 1)( 1) ( 1)( 1) − − + =  = − + − + − + − + − + − + r n k r t r i j i k ji j j i i k j i j j i i k j i j j i i k           定义统计量：