如果平稳随机过程x()的各集合平均值等于相对应的时间平均值， 即： x=ux x(t)x(t+)=R,(t) (2.) 式中，x为随机过程x(t)的时间均值（指对dt的积分均值），ux为与 一维概率密度p,(x,t)有关的数字特征量集合均值（指对的积分的均 值)，R,(口)为自相关函数。则称x(t)是各态遍历的平稳随机过程。 对于各态遍历的平稳随机过程，它的两个基本数字特征就可以只根据 一个很长的样本按下式计算： (2.2 7 R,()=lim 2024/4/20 2024/4/20 7 如果平稳随机过程 的各集合平均值等于相对应的时间平均值， 即： 式中， 为随机过程 的时间均值（指对 的积分均值）， 为 与 一维概率密度 有关的数字特征量集合均值（指对 的积分的均 值）, 为 自相关函数。则称 是各态遍历的平稳随机过程。 对于各态遍历的平稳随机过程，它的两个基本数字特征就可以只根据 一个很长的样本按下式计算： x(t)    + = = ( ) (  ) ( ) x x x t x t R x u (2.1) x x(t) dt x u ( , ) 1 p x t dx ( ) Rx x(t)        = + =    → − → − x t x t dt T R x t dt T u T x T T T x ( ) ( ) 2 1 ( ) lim ( ) 2 1 lim   (2.2)