经济颖测方 第七章马尔可夫预测法 §1.基本概念与基本理论 马尔可夫过程当随机过程在k所处的状态为已知条件时,过程 在时刻ttk所处的状态仅与tk时的状态有关,而与tk以前的状态无关,这 种随机过程为马尔可夫过程。 用分布函数来描述:若在条件Y)=K(=1,2,,n)下的Yn的分布函数怡 好等于条件Ytn=Yn下的分布函数,即 FOn; t mY n-2 Y =Fn tr-: tnD 则称Y为马尔可夫过程 马尔可夫链:离散化的马尔可夫过程就是马尔可夫链。它具有无后效性 的特征,即它在将来取什么值只与它现在的取值有关,而与它过去取什么 值无关经济预测与决策方法 第七章 马尔可夫预测法 §1.基本概念与基本理论 一、马尔可夫过程——当随机过程在tK 所处的状态为已知条件时，过程 在时刻 t> tK 所处的状态仅与 tK 时的状态有关，而与tK 以前的状态无关，这 种随机过程为马尔可夫过程。 用分布函数来描述：若在条件Y(ti )=Yi (i=1,2,…,n) 下的 Yn 的分布函数恰 好等于条件 Y(tn-1 )=Yn-1 下的分布函数，即 F(Yn；tn /Yn-1 Yn-2… Y1；tn-1 tn-2 … t1 ) =F(Yn；tn /Yn-1；tn-1 ) 则称 Y(t) 为马尔可夫过程。 马尔可夫链：离散化的马尔可夫过程就是马尔可夫链。它具有无后效性 的特征，即它在将来取什么值只与它现在的取值有关，而与它过去取什么 值无关