应用随机过程 课程名称：CUR204应用随机过程Applied Stochastic Processes 课程性质：金融工程学专业必修，其他专业选修或根据专业培养方案确定。 学分课时3学分，48课时 主讲教师：吴卫星教授邓军讲师 所属院系：对外经济贸易大学金融学院金融工程系， 电话：64492635，E-mail:WXWU@U1BE.EDU.CN 教学对象：全校二年级及以上本科生或具有同等学力的学生 考核方式：平时测验（或作业成绩），每1-2周一次，主要考察学习进度 期末考试，闭卷考试，笔试。 其中平时成绩占40%，期末考试占60% 学术诚信：本课程对于学生的学术诚信的要求遵从《对外经济贸易大学学生违纪处分条例》、《对外经济贸易大学学生 学习违纪处分实施细则》、《对外经济贸易大学考场纪律》的规定。 教学方式：课堂讲授占比80%，讨论占比20%。教学中要求理论联系实际，采用导入式教学和讨论教学法。教师将会使用多媒体 教学。 出勤要求：遵从《对外经济贸易大学本科生课堂学习规范》，要求学生关闭一切电子设备；不能无故缺席上课；上课专 心听讲，积极参与课堂讨论；课后认真复习课堂上讲授内容，独立完成教师布置的任务；并预习新课。学生 缺勤不得多于总课时的四分之一。教师可以根据考勤情况决定学生是否可以参加考试、是否扣分。 一、 课程简介 应用随机过程是一门为经济、管理、金融相关专业本科二年级及以上学生设计的三学分课程。该课程主要讲授 随“时间”演变随机现象相关的数学理论和方法及其在自然科学、工程技术和经济金融领域的应用。本课程的教学内容 主要包括概率论基础，以及具有很强金融背景的几类随机过程：马尔可夫链；Poisson过程；正态过程；Browni运动；离散 时间鞅以及随机分析初步等。 二、教学目标 本课程的定位是：帮助学生掌握随机过程的基本理论和在金融中的应用、培养学生对金融实践进行量化分析并提供 解决方案的能力，掌握利用随机手段分析金融问题的正确方法和基本理念，为进一步学习金融学后续专业课程打下坚实 的基础。 因此，本课程的教学目标是，通过该门课程的学习，使学生掌握随机过程的基本理论与实际应用的方法，熟悉对工 程技术、经济管理等各专业的实际课题建立随机模型的思路、理论、方法，并了解近年来随机过程方法在金融中的应 用。 三、课程学习资料 1指定教材：张波，张景肖.应用随机过程[M.清华大学出版社有限公司，2004， 参考教材：伍海华，杨德平，随机过程.随机过程：金融资产定价之应用[M].中国金融出版社，2002， 2参考资料： 钱敏平，龚光鲁.随机过程论M小.北京大学出版社，1997 胡迪鹤.随机过程论：基础，理论，应用[M].武汉大学出版社，2000 严加安，测度论讲义[M小.科学出版社，1998. Ross S M.Stochastic processes[M].New York:John Wiley Sons,1996. Gardiner C W.Handbook of stochastic methods[M].Berlin:Springer,1985. 四、学习效果及达成途径 1.学习效果 通过本课程的学习，希望达成的学习效果如下： 1立足于基本理论的介绍： 2力图帮助同学掌握随机分析的基本思想和基本方法： 3.尽量阐述清楚基本概念及相应的背景， 4.尝试将各类随机过程与金问题结合（如Black-Sholes-Merton公式）； 5.训练数学表述能力 2.达成学习效果的途径 通过具体实例进行分析，探索确定性方法与随机方法的异同；课后阅读教师指定资料；按时完成期中作业；认真准备 期末考试。 五、教学进度计划表