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2、近似共线性下OLS估计量非有效 近似共线性下,可以得到OLS参数估计量,但 参数估计量方差的表达式为 Cov(B)=o2(XX) 由于XX0,引起(XX)1主对角线元素较大, 使参数估计值的方差增大,OLS参数估计量非有 效。2、近似共线性下OLS估计量非有效 • 近似共线性下,可以得到OLS参数估计量,但 参数估计量方差的表达式为 由于|X’X|0,引起(X’X) -1主对角线元素较大, 使参数估计值的方差增大,OLS参数估计量非有 效。 2 1 ) ( ) ˆ ( − Cov β =  XX
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