例:N=1,k=1时的VAR模型 yu.=1458y2;1」(x2, 1、t-1 2t /-1L 101「(5/8)L(1/2)L (5/8)L-(1/2)L 01」L(/4)L(5/8)L (1/4)L1-(5/8)L (1-(5/8)L)2-1/8=(1-0.987D(1-0.27Z)=0 求解得 L1=10.978=1.022L2=1/0.27 因为,L,L2都大于1则对应模型稳定的 13云南大学发民研究院 13 例：N=1，k=1时的VAR模型       t t y y 2 1       1/ 4 5 / 8 5 / 8 1/ 2       − − 2, 1 1, 1 t t y y •= +         t t u u 2 1 | I - 1L | 2 2 1 0 (5/ 8) (1/ 2) 1 (5/ 8) (1/ 2) 0 1 (1/ 4) (5/ 8) (1/ 4) 1 (5/ 8) (1 (5/ 8) ) 1/ 8 (1 0.987 )(1 0.27 ) 0 L L L L L L L L L L L L       − − = − =             − − = − − = − − = 2 1 2 1/ 0.978 1.022 1/ 0.27 , , 1, . L L L VAR 1 = = = 求解得: L 因为 都大于 则对应的 模型是稳定的