2、VAR模型 y+n1y1+u为例 改写为:(I-)Y=叶+ut AR模型稳定的条件是特征方程|I=0 的单位圆以内,特征方程M=0的根就 是Ⅰ的特征值 云南大学发民研究院云南大学发民研究院 12 2、VAR 模型 • Yt=+1Yt-1+ut为例 • 改写为：（I- 1L）Yt=+ut • VAR模型稳定的条件是特征方程|1 -λI|=0 的单位圆以内，特征方程|1 -λI|=0的根就 是1的特征值