一、异方差的概念 1、异方差 Y=B。+BXi+B2X2+.+PXa+4 i=1,2,.,n ar(4)=o2 Homoscedasticity Var()=o 即对于不同的样本点， 随机误差项的方差不再 是常数，而互不相同，则认为出现了异方差性 (Heteroskedasticity). Yi =  0 + 1 Xi i +  2 X2i ++  k Xki + i Var i i ( ) =  2 即对于不同的样本点，随机误差项的方差不再 是常数，而互不相同，则认为出现了异方差性 (Heteroskedasticity)。 1、异方差 i = 1,2,  , n 2 Var(i ) = Homoscedasticity 一、异方差的概念