点击下载:中国人民大学:《金融计量学》课程教学资源(PPT课件)Lecture 04 平稳金融时间序列——AR模型 4.3 二阶自回归模型 AR(2)4.4 p阶自回归模型 AR(p)
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图4.8AR(2)模型生成 的序列数据(a) 44N山的 102030 4050 6070 8090100 y,=0.2y,-1+0.1y,-2+e 图4.8 AR(2)模型生成 的序列数据(a) -4 -2 0 2 4 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 t t t t 0.2 0.1 1 2 y y y = + + − −
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