2、加权最小二乘法(WLS) ■加权最小二乘法的定义(WLS) 。异方差:是指随机扰动项u随着解释变量X的变化而 变化,即:Var(u)=o2=σ2fX)i=1,2,n 。WLS的思路是寻找“权数”,通过加权使原模型成 为没有异方差的模型,再用OLS进行估计。 var(u)-f(x)o 用√fx)去除原模型, BBB 而4小(ja-o◼加权最小二乘法的定义(WLS) 异方差:是指随机扰动项ui随着解释变量Xi的变化而 变化,即:Var(ui )= 2 i= 2 f(Xi ) i=1,2,.,n WLS的思路是寻找“权数”,通过加权使原模型成 为没有异方差的模型,再用OLS进行估计。 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2 2 0 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 = = = = + + + = + + = u x u x u y x x u x i i j i k i k i i i i i i j E f u f x E f x Var f x f x f x f x f x f x f x Var f i ij ij ij ij ij ij ij ij ij 用 去除原模型, 2、加权最小二乘法( WLS )