“技术经济学”教案 1.高散型:用教材P107的例5-11或随机举例加以说明 2.连续型 (1)正态分布试验结果的产生 随机数(RN)作为随机变量累积概率的随机值,这样,每个随机数都可找到对应的 个随机正态偏差(RND)。 试验结果=均值+随机正态偏差×标准差 【例】:教材P108或随机举例 (2)均匀分布试验结果的产生 随机数(RN)作为随机变量累积概率的随机值,设RNm一最大随机数 试验结果=a RM a+b b-a Rw 【例】:随机举例 三)非独立随机变量的模拟 【例】:教材P109的例5-12 年净现金流量(y)服从正态分布 E(X)=10000元,0(X)=2000元试验结果=10000RND×2000 ◆寿命(n)服从均匀分布,且均值是净现金流量的函数: E(X)=0.0005y,(b-a) 实验结果=00005y-3+( RN/RNm)×6 (四)独立随机变量的模拟 【例】:教材P109的例5-13 寿命服从均匀分布: a=12,b=16令实验结果=12+( RN/RNm)×4 ◆年净现金流量服从正态分布: E(X)=25万元,0(X)=3万元 试验结果=25+RND×3 说明概率分析的软件很多这里仅介绍Rsk40软件(可从www.palisade.com 网上下载),它是使用Exce的工作页,用 Monte carlo模拟来进行计算的。 ※本章小结:(略) ※本章作业:教材P112“习题”的第1、2、3的(1)、5、7题“技术经济学”教案 8 1. 离散型：用教材 P.107 的例 5-11 或随机举例加以说明 2. 连续型 （1）正态分布试验结果的产生 随机数（RN）作为随机变量累积概率的随机值，这样，每个随机数都可找到对应的一 个随机正态偏差（RND）。 试验结果＝均值+随机正态偏差×标准差 【例】：教材 P.108 或随机举例 （2）均匀分布试验结果的产生 随机数（RN）作为随机变量累积概率的随机值，设 RNm—最大随机数 ( ) 2 2 ( ) b a RN a b b a RN b a RN RN a m m + − − − + 试验结果＝ + − = 【例】：随机举例 （三）非独立随机变量的模拟 【例】：教材 P.109 的例 5-12 ◆ 年净现金流量（y）服从正态分布： E(X)=10000 元，σ(X)=2000 元 试验结果＝10000+RND×2000 ◆ 寿命（n）服从均匀分布，且均值是净现金流量的函数： E(X)=0.0005y，(b-a)=6 实验结果＝0.0005y－3+(RN/RNm)×6 （四）独立随机变量的模拟 【例】：教材 P.109 的例 5-13 ◆ 寿命服从均匀分布： a=12，b=16 实验结果＝12+(RN/RNm)×4 ◆ 年净现金流量服从正态分布： E(X)=25 万元，σ(X)=3 万元 试验结果＝25+RND×3 说明：概率分析的软件很多，这里仅介绍 Risk4.0 软件（可从www.palisade.com 网上下载），它是使用 Excel 的工作页，用 Monte Carlo 模拟来进行计算的。 ※ 本章小结：（略） ※ 本章作业：教材 P.112“习题”的第 1、2、3 的（1）、5、7 题