计算F统计量,即F=∑/∑e2=581181372202=4339370,对给定的 a=005,查F分布表,得临界值F0(66)=428。请你继续完成上述工作,并 回答所做的是一项什么工作,其结论是什么? 解:该检验为 Goldfeld- Quandt检验 因为F=4334.937>4.28,所以模型存在异方差 (2)根据表1所给资料,对给定的显著性水平a=005,查x2分布表,得临 界值x0s(3)=7.81,其中p=3为自由度。请你继续完成上述工作,并回答所做 的是一项什么工作,其结论是什么? 表1 ARCH Test 6.033649 obability 0.007410 Obs*R-squared 10.14976 Probability 0.017335 Test equation Dependent Variable: RESID 2 Method: Least Squares Date:06/04/05Time:17:02 Sample(adjusted): 1981 1998 Included observations: 18 after ad justing endpoints Variable Coefficient Std. Error t-Statisti Prob 244797.2 0.654851 0.5232 RESID 2(-1 1.226048 0.330479 3.709908 0.0023 RESID 2( -1.405351 0.37918 0.0023 RESID 2 (-3) 1.015853 0.328076 3.096397 0.0079 Mean dependent var 971801.3 Adjusted R-squared 0. 470421 S.D. dependent var 1129283. S.E. of regression 821804.5 Akaike info criterion Sum squared resid 9.46E+ Schwarz criterion Log likelihood 268 4257 F-statistic 6.033649 Durbin-Watson stat 2. 124575 Prob (F-statistic) 0.007410 解:该检验为ARCH检验 (1)由0bs*R- squared=10.1498)781,表明模型存在异方差; (2)由各系数的t-值可知,残差各阶滞后系数均大于2,表明各阶滞后对 RESID计算 F 统计量，即 = ∑ ∑ = 5811189 = 9370.4334202.1372 2 1 2 2 eeF ，对给定的 α = 05.0 ，查 F 分布表，得临界值 28.4)6,6( F 05.0 = 。请你继续完成上述工作，并 回答所做的是一项什么工作，其结论是什么？ 解：该检验为 Goldfeld-Quandt 检验 因为 F=4334.937>4.28，所以模型存在异方差 （2）根据表 1 所给资料，对给定的显著性水平α = 05.0 ，查 分布表，得临 界值 ，其中 p=3 为自由度。请你继续完成上述工作，并回答所做 的是一项什么工作，其结论是什么？ 2 χ 81.7)3( χ 05.0 = 表 1 ARCH Test: F-statistic 6.033649 Probability 0.007410 Obs*R-squared 10.14976 Probability 0.017335 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 06/04/05 Time: 17:02 Sample(adjusted): 1981 1998 Included observations: 18 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 244797.2 373821.3 0.654851 0.5232 RESID^2(-1) 1.226048 0.330479 3.709908 0.0023 RESID^2(-2) -1.405351 0.379187 -3.706222 0.0023 RESID^2(-3) 1.015853 0.328076 3.096397 0.0079 R-squared 0.563876 Mean dependent var 971801.3 Adjusted R-squared 0.470421 S.D. dependent var 1129283. S.E. of regression 821804.5 Akaike info criterion 30.26952 Sum squared resid 9.46E+12 Schwarz criterion 30.46738 Log likelihood -268.4257 F-statistic 6.033649 Durbin-Watson stat 2.124575 Prob(F-statistic) 0.007410 解：该检验为 ARCH 检验 （1）由 Obs*R-squared=10.1498>7.81，表明模型存在异方差； （2）由各系数的 t-值可知，残差各阶滞后系数均大于 2，表明各阶滞后对 RESID 6