第一套 单项选择题 1、双对数模型lny=lnBo+flnX+4中,参数f的含义是(C) A.Y关于X的增长率 B.Y关于X的发展速度 C.Y关于X的弹性 D.Y关于X的边际变化 2、设k为回归模型中的参数个数,n为样本容量。则对多元线性回归方 程进行显著性检验时,所用的F统计量可表示为(B A R2/(k-1) (1-R2)/(n-k) R C. D ESS/(k-1) (1-R2)/(k-1) TSS/(n-k) 3、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则 是指(D) A.使∑(-)达到最小值B.使m-别达到最小值 C.使mNp-达到最小值 使(-)达到最小值 4、对于一个含有截距项的计量经济模型,若某定性因素有m个互斥的类型, 为将其引入模型中,则需要引入虚拟变量个数为(B) A B.m-1 C.m+1 D. m-k 5、回归模型中具有异方差性时,仍用LS估计模型,则以下说法正确的是 (A) A.参数估计值是无偏非有效的B.参数估计量仍具有最小方差性 C.常用F检验失效 D.参数估计量是有偏的 6、在一元线性回归模型中,样本回归方程可表示为(C) A. Y=Bo+P,X+u Y=E(H1/X)+ C. Y,=B+B,X D.E(Y/X,=Bo+B1X, 7、在经济发展发生转折时期,可以通过引入虚拟变量方法来表示这种变化 例如,研究中国城镇居民消费函数时。1991年前后,城镇居民商品性实际支出Y 对实际可支配收入X的回归关系明显不同。现以1991年为转折时期,设虚拟变 量D ∫,1991年以后 ,数据散点图显示消费函数发生了结构性变化:基本 0,1991年以前
第一套 一、单项选择题 1、双对数模型 Y = β + β10 lnlnln X + μ 中，参数 β1的含义是 （ C ） A. Y 关于 X 的增长率 B .Y 关于 X 的发展速度 C. Y 关于 X 的弹性 D. Y 关于 X 的边际变化 2、设 k 为回归模型中的参数个数，n 为样本容量。则对多元线性回归方 程进行显著性检验时，所用的 F 统计量可表示为（ B ） A. )1( )( − − kRSS knESS B． )()1( )1( 2 2 knR kR −− − C． )1()1( )( 2 2 −− − kR knR D． )( )1/( knTSS kESS − − 3、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则 是指（ D ） A. 使 ∑( ) = − n t YY tt 1 ˆ 达到最小值 B. 使min ˆ Y Y i i − 达到最小值 C. 使 YY tt max − ˆ 达到最小值 D. 使 达到最小值 ( 2 1 ∑ ˆ = − n t YY tt ) 4、 对于一个含有截距项的计量经济模型，若某定性因素有 m 个互斥的类型， 为将其引入模型中，则需要引入虚拟变量个数为（ B ） A. m B. m-1 C. m+1 D. m-k 5、 回归模型中具有异方差性时，仍用 OLS 估计模型，则以下说法正确的是 （ A ） A. 参数估计值是无偏非有效的 B. 参数估计量仍具有最小方差性 C. 常用 F 检验失效 D. 参数估计量是有偏的 6、 在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为（ C ） A. Yt β β10 ++= uX tt B. t = t XYEY )/( + μi C. Yt 10 Xt D. ˆ ββ ˆˆ += ( / XYE tt ) = β + β10 Xt 7、 在经济发展发生转折时期，可以通过引入虚拟变量方法来表示这种变化。 例如，研究中国城镇居民消费函数时。1991 年前后，城镇居民商品性实际支出 Y 对实际可支配收入 X 的回归关系明显不同。现以 1991 年为转折时期，设虚拟变 量 ，数据散点图显示消费函数发生了结构性变化：基本 ⎩ ⎨ ⎧ = ， 年以前 ， 年以后 19910 19911 Dt 1
消费部分下降了,边际消费倾向变大了。则城镇居民线性消费函数的理论方程可 以写作(D) A Y=Bo+B,X+u B. Y=Bo+B,X,+B2DX+u C. Y=Bo+P,X,+P,D,+u, D.Y=Bo+BX+P2D,+P, D,X,+u 8、对于有限分布滞后模型 Y=a+Box,+PX+B2x-+.+BrX-k+u, 在一定条件下,参数B可近似用一个关于i的阿尔蒙多项式表示(=01,2, 其中多项式的阶数m必须满足(A) B 9、在自适应预期模型和库伊克模型中,假定原始模型的随机扰动项υ,满足 古典线性回归模型的所有假设,则对于这两个模型中的滞后解释变量Y和误差 项l2,下列说法正确的有(D) A.Cov(H-1,l2)=0,Co(l2,u21)=0 B.Cov(Y-1,l2)=0,Cov(u2,u1-1)≠0 Y1,u)≠0,Cov(u2,u)=0 D.Cov(Y1,u2)≠0,Cov(u2,u21)≠0 10、设u为随机误差项,则一阶线性自相关是指(B) A.Cov(l1,u,)≠0(t≠S) B. u,=pu-I+a C.l1=P1l1+p2l12+E1 D. u,=P"u+E, 11、利用德宾h检验自回归模型扰动项的自相关性时,下列命题正确的是(B A.德宾h检验只适用一阶自回归模型 B.德宾h检验适用任意阶的自回归模型 C.德宾h统计量渐进服从t分布 D.德宾h检验可以用于小样本问题 12、关于联立方程组模型,下列说法中错误的是(B) A.结构式模型中解释变量可以是内生变量,也可以是前定变量 B.简化式模型中解释变量可以是内生变量 C.简化式模型中解释变量是前定变量 D.结构式模型中解释变量可以是内生变量
消费部分下降了，边际消费倾向变大了。则城镇居民线性消费函数的理论方程可 以写作（ D ） A. Yt = β + β10 + uX tt B. Yt = β + β10 t + β 2 + uXDX ttt C. Yt = β + β10 t + β 2 + uDX tt D. Yt = β + β10 t + β 2 t β 3 ++ uXDDX ttt 8、对于有限分布滞后模型 Yt α β 0 t ++= β t− + β XXX t−2211 +"+ β − + uX tktk 在一定条件下，参数 β i 可近似用一个关于i 的阿尔蒙多项式表示（ ）， 其中多项式的阶数 m 必须满足（ A ） i = ",,2,1,0 m A． B． km ≥ km 9、在自适应预期模型和库伊克模型中，假定原始模型的随机扰动项 满足 古典线性回归模型的所有假设，则对于这两个模型中的滞后解释变量 和误差 项 ，下列说法正确的有（ D ） ut Yt−1 * ut A . B． 0),(,0),( * 1 * * −1 uYCov tt = uuCov tt − = 0),(,0),( * 1 * * −1 uYCov tt = uuCov tt − ≠ C． D． 0),(,0),( * 1 * * −1 uYCov tt ≠ uuCov tt − = 0),(,0),( * 1 * * −1 uYCov tt ≠ uuCov tt − ≠ 10、设 为随机误差项，则一阶线性自相关是指（ ut B ） 1 2 11 2 2 1 . ( , ) 0( ) . . . t s t t t t t tt t t A Cov u u t s B u u Cu u u Du u t ρ ε ρ ρ ε ρ − − − − ≠ ≠ = + = ++ =+ ε 11、利用德宾 h 检验自回归模型扰动项的自相关性时，下列命题正确的是（ B ） A. 德宾 h 检验只适用一阶自回归模型 B. 德宾 h 检验适用任意阶的自回归模型 C. 德宾 h 统计量渐进服从 t 分布 D. 德宾 h 检验可以用于小样本问题 12、关于联立方程组模型，下列说法中错误的是（ B ） A. 结构式模型中解释变量可以是内生变量，也可以是前定变量 B. 简化式模型中解释变量可以是内生变量， C. 简化式模型中解释变量是前定变量 D. 结构式模型中解释变量可以是内生变量 2
13、以下选项中,正确地表达了序列相关的是(A) A.Cov(,H)≠0,1≠jB.Cov(H1,H)=0,1≠j C.Cov(X,X)=0,1≠jD.Cov(x,H)≠0,1≠j 14、一元线性回归分析中的回归平方和ESS的自由度是(D A. n B.n-1 C. 15、边际成本函数为MC=a+BQ+B2Q2+(MC表示边际成本;Q表示 产量),则下列说法正确的有(A) A.模型中可能存在多重共线性B.模型中不应包括Q2作为解释变量 C.模型为非线性模型 D.模型为线性模型 16、如果某个结构方程是恰好识别的,估计其参数可用(D) A.最小二乘法 B.极大似然法 C.广义差分法 D.间接最小二乘法 17、已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于1,则DW统计量近似 等于(A) A.0 B.1 C.2 18、更容易产生异方差的数据为(C) A.时序数据B.修匀数据C.横截面数据D.年度数据 19、设M为货币需求量,Y为收入水平,r为利率,流动性偏好函数为 M=β+βY+B2r+μ,又设β1、β2分别是β、β2的估计值,则根据经济理 论,一般来说(A) A.B1应为正值,B2应为负值 B1应为正值,B2应为正值 C.应为负值,B2应为负值D.B1应为负值,A2应为正值 20、对于有限分布滞后模型,解释变量的滞后长度每增加一期,可利用的样 本数据就会(B) A.增加1个B.减少1个C.增加2个D.减少2个 、多项选择题 对联立方程模型参数的单一方程估计法包括(ABDF) A.工具变量法 B.间接最小二乘法 C.完全信息极大似然估计法 D.二阶段最小二乘法 E.三阶段最小二乘法 有限信息极大似然估计法 2、下列哪些变量一定属于前定变量(CD A.内生变量 B.随机变量 C.滞后变量 D.外生内生变量 E.工具变量
13、以下选项中，正确地表达了序列相关的是（ A ） A. ( , ) 0, Cov i j μ μ ≠ ≠i j B. ( , ) 0, Cov i j μ μ = i j ≠ C. ( , ) 0, D. Cov X X i j i j = ≠ ( , ) 0, Cov X i j i j μ ≠ ≠ 14、一元线性回归分析中的回归平方和 ESS 的自由度是（ D ） A. n B. n-1 C. n-k D. 1 15、边际成本函数为 （MC 表示边际成本；Q 表示 产量），则下列说法正确的有（ A ） +++= μββα 2 MC 1 2QQ A. 模型中可能存在多重共线性 B. 模型中不应包括 作为解释变量 2 Q C. 模型为非线性模型 D. 模型为线性模型 16、如果某个结构方程是恰好识别的，估计其参数可用（ D ） A. 最小二乘法 B. 极大似然法 C. 广义差分法 D. 间接最小二乘法 17、已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于 1，则 DW 统计量近似 等于( A ) A. 0 B. 1 C. 2 D. 4 18、更容易产生异方差的数据为 ( C ) A. 时序数据 B. 修匀数据 C. 横截面数据 D. 年度数据 19、设 M 为货币需求量，Y 为收入水平，r 为利率，流动性偏好函数为 M β β β210 rY +++= μ ，又设 、 分别是 1 β ˆ 2 β ˆ β1、β2 的估计值，则根据经济理 论，一般来说( A ) A. 应为正值， 应为负值 B. 应为正值， 应为正值 1 β ˆ 2 β ˆ 1 β ˆ 2 β ˆ C. 应为负值， 应为负值 D. 应为负值， 应为正值 1 β ˆ 2 β ˆ 1 β ˆ 2 β ˆ 20、对于有限分布滞后模型，解释变量的滞后长度每增加一期，可利用的样 本数据就会( B ) A. 增加 1 个 B. 减少 1 个 C. 增加 2 个 D. 减少 2 个 二、多项选择题 1、对联立方程模型参数的单一方程估计法包括( A B D F ) A. 工具变量法 B. 间接最小二乘法 C. 完全信息极大似然估计法 D. 二阶段最小二乘法 E. 三阶段最小二乘法 F. 有限信息极大似然估计法 2、下列哪些变量一定属于前定变量( C D ) A. 内生变量 B. 随机变量 C. 滞后变量 D. 外生内生变量 E. 工具变量 3
3、古典线性回归模型的普通最小二乘估计量的特性有(ABC) A.无偏性 B.线性性 C.最小方差性 D.不一致性 E.有偏性 4、利用普通最小二乘法求得的样本回归直线y=B+B2X1的特点(ACD) A.必然通过点(x,F) B.可能通过点(X,F) C.残差e,的均值为常数 D.F的平均值与y的平均值相等 E.残差e与解释变量X之间有一定的相关性 5、关于联立方程模型识别问题,以下说法不正确的有(AB) A.满足阶条件的方程则可识别 B.如果一个方程包含了模型中的全部变量,则这个方程恰好识别 C.如果一个方程包含了模型中的全部变量,则这个方程不可识别 D.如果两个方程包含相同的变量,则这两个方程均不可识别 E.联立方程组中的每一个方程都是可识别的,则联立方程组才可识别 F.联立方程组中有一个方程不可识别,则联立方程组不可识别 三、判断题(判断下列命题正误,并说明理由) 1、简单线性回归模型与多元线性回归模型的基本假定是相同的。 错 在多元线性回归模型里除了对随机误差项提出假定外,还对解释变量之间提 出无多重共线性的假定。 2、在模型中引入解释变量的多个滞后项容易产生多重共线性 对 在分布滞后模型里多引进解释变量的滞后项,由于变量的经济意义一样,只 是时间不一致,所以很容易引起多重共线性。 3、DW检验中的d值在0到4之间,数值越小说明模型随机误差项的自相关 度越小,数值越大说明模型随机误差项的自相关度越大。 错 DW值在0到4之间,当DW落在最左边(0<d<d1)最右边(4-d1<d<4)
3、古典线性回归模型的普通最小二乘估计量的特性有（ A B C ） A. 无偏性 B. 线性性 C. 最小方差性 D. 不一致性 E. 有偏性 4、利用普通最小二乘法求得的样本回归直线Yi = + β β 1 2Xi 的特点（ A C D ） A. 必然通过点( X ,Y ) B. 可能通过点( X ,Y ) C. 残差 的均值为常数 D. i e Yi 的平均值与 的平均值相等 Yi E. 残差 与解释变量 i e Xi之间有一定的相关性 5、关于联立方程模型识别问题，以下说法不正确的有 （ A B ） A. 满足阶条件的方程则可识别 B. 如果一个方程包含了模型中的全部变量，则这个方程恰好识别 C. 如果一个方程包含了模型中的全部变量，则这个方程不可识别 D. 如果两个方程包含相同的变量，则这两个方程均不可识别 E. 联立方程组中的每一个方程都是可识别的，则联立方程组才可识别 F. 联立方程组中有一个方程不可识别，则联立方程组不可识别 三、判断题（判断下列命题正误，并说明理由） 1、简单线性回归模型与多元线性回归模型的基本假定是相同的。 错 在多元线性回归模型里除了对随机误差项提出假定外，还对解释变量之间提 出无多重共线性的假定。 2、在模型中引入解释变量的多个滞后项容易产生多重共线性。 对 在分布滞后模型里多引进解释变量的滞后项，由于变量的经济意义一样，只 是时间不一致，所以很容易引起多重共线性。 3、DW 检验中的 d 值在 0 到 4 之间，数值越小说明模型随机误差项的自相关 度越小，数值越大说明模型随机误差项的自相关度越大。 错 0 L < d d < 4 4 L DW 值在 0 到 4 之间，当 DW 落在最左边（ ）、最右边( − << d d ) 4
时,分别为正自相关、负自相关; 中间(d<d<4-dl)为不存在自相关区域; 其次为两个不能判定区域 4、在计量经济模型中,随机扰动项与残差项无区别 错 它们均为随机项,但随机误差项表示总体模型的误差,残差表示样本模型的 误差;另外,残差=随机误差项+参数估计误差。 5、在经济计量分析中,模型参数一旦被估计出来,就可将估计模型直接运 用于实际的计量经济分析。 错 参数一经估计,建立了样本回归模型,还需要对模型进行检验,包括经济 意义检验、统计检验、计量经济专门检验等。 四、计算题 1、根据某城市1978——-1998年人均储蓄(y)与人均收入(x)的数据资料建立 了如下回归模型 y=-2187521+16843x se=(340.0103)(0.0622) R2=09748,SE.=1065425,DW=0.2934,F=7336066 试求解以下问题 (1)取时间段1978—1985和1991—1998,分别建立两个模型 模型1:j=-1454415+0.3971x 模型2:j=-4602365+1.9525x t=(-8.7302)(25.4269) t=(-5.0660)(18.4094) =099082=137202 R2=09826∑2=58118
时，分别为正自相关、负自相关; 中间( dd d U U < <−4 )为不存在自相关区域; 其次为两个不能判定区域。 4、在计量经济模型中，随机扰动项与残差项无区别。 错 它们均为随机项，但随机误差项表示总体模型的误差，残差表示样本模型的 误差；另外，残差=随机误差项+参数估计误差。 5、在经济计量分析中，模型参数一旦被估计出来，就可将估计模型直接运 用于实际的计量经济分析。 错 参数一经估计，建立了样本回归模型，还需要对模型进行检验，包括经济 意义检验、统计检验、计量经济专门检验等。 四、计算题 1、根据某城市 1978——1998 年人均储蓄(y)与人均收入(x)的数据资料建立 了如下回归模型 yˆ −= + 6843.1521.2187 x se=（340.0103）（0.0622） 6066.733,2934.0,425.1065..,9748.0 2 R = ES = DW = F = 试求解以下问题 （1） 取时间段 1978——1985 和 1991——1998，分别建立两个模型。 模型 1： yˆ −= + 3971.04415.145 x 模型 2： yˆ = − + 9525.1365.4602 x t=（-8.7302）（25.4269） t=（-5.0660）（18.4094） = ,9908.0 ∑ = 202.1372 2 1 2 R e = ,9826.0 ∑ = 5811189 2 2 2 R e 5
计算F统计量,即F=∑/∑e2=581181372202=4339370,对给定的 a=005,查F分布表,得临界值F0(66)=428。请你继续完成上述工作,并 回答所做的是一项什么工作,其结论是什么? 解:该检验为 Goldfeld- Quandt检验 因为F=4334.937>4.28,所以模型存在异方差 (2)根据表1所给资料,对给定的显著性水平a=005,查x2分布表,得临 界值x0s(3)=7.81,其中p=3为自由度。请你继续完成上述工作,并回答所做 的是一项什么工作,其结论是什么? 表1 ARCH Test 6.033649 obability 0.007410 Obs*R-squared 10.14976 Probability 0.017335 Test equation Dependent Variable: RESID 2 Method: Least Squares Date:06/04/05Time:17:02 Sample(adjusted): 1981 1998 Included observations: 18 after ad justing endpoints Variable Coefficient Std. Error t-Statisti Prob 244797.2 0.654851 0.5232 RESID 2(-1 1.226048 0.330479 3.709908 0.0023 RESID 2( -1.405351 0.37918 0.0023 RESID 2 (-3) 1.015853 0.328076 3.096397 0.0079 Mean dependent var 971801.3 Adjusted R-squared 0. 470421 S.D. dependent var 1129283. S.E. of regression 821804.5 Akaike info criterion Sum squared resid 9.46E+ Schwarz criterion Log likelihood 268 4257 F-statistic 6.033649 Durbin-Watson stat 2. 124575 Prob (F-statistic) 0.007410 解:该检验为ARCH检验 (1)由0bs*R- squared=10.1498)781,表明模型存在异方差; (2)由各系数的t-值可知,残差各阶滞后系数均大于2,表明各阶滞后对 RESID
计算 F 统计量，即 = ∑ ∑ = 5811189 = 9370.4334202.1372 2 1 2 2 eeF ，对给定的 α = 05.0 ，查 F 分布表，得临界值 28.4)6,6( F 05.0 = 。请你继续完成上述工作，并 回答所做的是一项什么工作，其结论是什么？ 解：该检验为 Goldfeld-Quandt 检验 因为 F=4334.937>4.28，所以模型存在异方差 （2）根据表 1 所给资料，对给定的显著性水平α = 05.0 ，查 分布表，得临 界值 ，其中 p=3 为自由度。请你继续完成上述工作，并回答所做 的是一项什么工作，其结论是什么？ 2 χ 81.7)3( χ 05.0 = 表 1 ARCH Test: F-statistic 6.033649 Probability 0.007410 Obs*R-squared 10.14976 Probability 0.017335 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 06/04/05 Time: 17:02 Sample(adjusted): 1981 1998 Included observations: 18 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 244797.2 373821.3 0.654851 0.5232 RESID^2(-1) 1.226048 0.330479 3.709908 0.0023 RESID^2(-2) -1.405351 0.379187 -3.706222 0.0023 RESID^2(-3) 1.015853 0.328076 3.096397 0.0079 R-squared 0.563876 Mean dependent var 971801.3 Adjusted R-squared 0.470421 S.D. dependent var 1129283. S.E. of regression 821804.5 Akaike info criterion 30.26952 Sum squared resid 9.46E+12 Schwarz criterion 30.46738 Log likelihood -268.4257 F-statistic 6.033649 Durbin-Watson stat 2.124575 Prob(F-statistic) 0.007410 解：该检验为 ARCH 检验 （1）由 Obs*R-squared=10.1498>7.81，表明模型存在异方差； （2）由各系数的 t-值可知，残差各阶滞后系数均大于 2，表明各阶滞后对 RESID 6
均有影响,揭示存在异方差。 2、根据某行业1955—-1974年的库存量(y)和销售量(x)的资料(见表 2),运用 EViews软件得如下报告资料,试根据所给资料和图形完成下列问题 (1)完成表2的空白处,由报告资料写出估计模型的表达式(用标准书写格式); (2)根据写出的模型表达式求销售量对库存量影响的短期乘数、动态乘数和长期 乘数,同时给出经济解释 (3)根据所给资料对估计模型进行评价(包括经济意义、拟合效果、显著性检验 等)。 表2 Dependent Variable: Y Method Least Squares Date:06/04/05 Sample(adjusted Included observations: 17 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std. Error t-Statisti 2.130157 PDLO1 1.156862 0.195928 0.176055 PDLO3 0.460829 0.181199 R-squared 0. 996230 Mean dependent var Ad justed R-squared S D. dependent var 27.85539 kaike info criterion 4.321154 Sum squared resid 46. 80087 Schwarz criterion 4.517204 Log likelihood 32.72981 F-statistic Durbin-Watson stat 1. 513212 Prob(F-statistic 0.000000 Lag Distribution of X Coefficient Std. Error T-Statistic 0.63028 0.17916 0.19593 0.76178 0.17820 0.55495 Sum of lags 1.99398 0.06785 tu(0.025)=2.110,t13(0025)=2.160,1(12)(0025)=2.176, tu(0.05)=1.740,t(13)(0.05)=1.771,t12)(0.05)=1.782 F42)(0.05)=326,F(513)(0.05)=3.03,F517)(0.05)=2.81
均有影响，揭示存在异方差。 2、根据某行业 1955——1974 年的库存量（y）和销售量（x）的资料（见表 2），运用 EViews 软件得如下报告资料，试根据所给资料和图形完成下列问题： (1) 完成表 2 的空白处，由报告资料写出估计模型的表达式（用标准书写格式）； (2) 根据写出的模型表达式求销售量对库存量影响的短期乘数、动态乘数和长期 乘数，同时给出经济解释； (3) 根据所给资料对估计模型进行评价（包括经济意义、拟合效果、显著性检验 等）。 表 2 Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 06/04/05 Time: 17:42 Sample(adjusted): 1958 1974 Included observations: 17 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -6.419601 2.130157 - PDL01 1.156862 0.195928 - PDL02 0.065752 0.176055 - PDL03 -0.460829 0.181199 - R-squared 0.996230 Mean dependent var 81.97653 Adjusted R-squared S.D. dependent var 27.85539 S.E. of regression 1.897384 Akaike info criterion 4.321154 Sum squared resid 46.80087 Schwarz criterion 4.517204 Log likelihood -32.72981 F-statistic Durbin-Watson stat 1.513212 Prob(F-statistic) 0.000000 Lag Distribution of X i Coefficient Std. Error T-Statistic . * | 0 0.63028 0.17916 . *| 1 1.15686 0.19593 . * | 2 0.76178 0.17820 * . | 3 -0.55495 0.25562 Sum of Lags 1.99398 0.06785 (17 ) (13) (12 ) (17 ) (13) (12) ( 4 ,12 ) (5,13) (5,17 ) (0.025) 2.110, ( . 25) 2.160, (0.025) 2.176, (0.05) 1.740, (0.05) 1.771, (0.05) 1.782 (0.05) 3.26, (0.05) 3.03, (0.05) 2.81 t t o o t ttt FFF = = === === = 7
解:(1)第一栏的t统计量值: T-Statistic -3.013675 5.904516 0.373472 2.513216 第二栏的t统计量值: T-Statistic 3.51797 5.90452 4.27495 2.17104 Adjusted R-squared 0.99536 F-statistic 1145.20 y=-64196+0.6303x+1.1569x1+0.7618x-2-0.5550x-3 t=(-3.0137)(3.5180)(5.9045)(4.2750)(-2.1710) R2=0.9954,DW=1.5132,F=1145.16 (2)短期乘数为0.6303,动态乘数分别为1.1569,0.7618,-0.5550。长 期乘数为1.994。 (3)模型整体的拟合效果较好,可决系数达到0.9963,F统计量为1145.16, 除x3的系数的t统计量外,其余均大于在显著性水平为0.05,自由度为12下 的临界值2.176,说明模型中销售额在滞后第三期对库存量影响较小外,其它各 均影响显著。 3、根据某地区居民对农产品的消费y和居民收入x的样本资料,应用最小 二乘法估计模型,估计结果如下,拟合效果见图。由所给资料完成以下问题:
解：（1）第一栏的 t 统计量值： T-Statistic -3.013675 5.904516 0.373472 -2.513216 第二栏的 t 统计量值： T-Statistic 3.51797 5.90452 4.27495 -2.17104 Adjusted R-squared 0.99536 F-statistic 1145.20 123 2 ˆ 6.4196 0.6303 1.1569 0.7618 0.5550 ( 3.0137)(3.5180) (5.9045) (4.2750) ( 2.1710) 0.9954, 1.5132, 1145.16 t t t t t y xx x x t R DW F =− + + + − −− − = − − = == t 3 （2）短期乘数为 0.6303，动态乘数分别为 1.1569，0.7618，-0.5550。长 期乘数为 1.994。 （3）模型整体的拟合效果较好，可决系数达到 0.9963，F 统计量为 1145.16， 除 x − 的系数的 t 统计量外，其余均大于在显著性水平为 0.05，自由度为 12 下 的临界值 2.176，说明模型中销售额在滞后第三期对库存量影响较小外，其它各 均影响显著。 3、根据某地区居民对农产品的消费 y 和居民收入 x 的样本资料，应用最小 二乘法估计模型，估计结果如下，拟合效果见图。由所给资料完成以下问题： 8
(1)在n=16,a=005的条件下,查DW表得临界值分别为d1=1.106,dl1=1371, 试判断模型中是否存在自相关; (2)如果模型存在自相关,求出相关系数p,并利用广义差分变换写出无自相关 的广义差分模型。 y=27.9123+03524x 0055) R2=0996∑2=220506,DW=06800F=4122531 3 2 0 868890 Fitted 解:(1)因为DW=0.68<1.106,所以模型中的随机误差存在正的自相关。 (2)由DW=0.68,计算得p=0.66,所以广义差分表达式为 y-0.66y1=0.34+B2(x1-0.66x-)+1-0.66x-1
(1) 在 n=16，α = 0.05 的条件下，查 D-W 表得临界值分别为d d L U =1.106, 1.371 = ， 试判断模型中是否存在自相关； (2) 如果模型存在自相关，求出相关系数 ρˆ ，并利用广义差分变换写出无自相关 的广义差分模型。 yˆ = + 3524.09123.27 x se=（1.8690）（0.0055） 531.4122,6800.0,0506.22,9966.0 16 1 2 2 = ∑ = = = = R e DW F i i -2 -1 0 1 2 3 100 120 140 160 180 200 86 88 90 92 94 96 98 00 Residual Actual Fitted 解：（1）因为 DW=0.68<1.106，所以模型中的随机误差存在正的自相关。 （2）由 DW=0.68，计算得 ρˆ = 0.66 ，所以广义差分表达式为 t t 0.66 0.34 ( 0.66 ) 0.66 1 12 1 1 t tt t y − = + − +− y x xu x − − β β − 9