云南财经大学：《计量经济学》课程教学资源（习题讲解）第三套习题（含答案）

第三套 、单项选择题 1、对样本的相关系数y,以下结论错误的是(A) A.|y越接近0,X与Y之间线性相关程度高 B.|y越接近1,X与y之间线性相关程度高 C.-1≤y≤1 D、y=0,则在一定条件下X与y相互独立 2、同一时间,不同单位相同指标组成的观测数据称为( A.原始数据 B.截面数据 C.时间序列数据 D.修匀数据 3、为了分析随着解释变量变动一个单位,因变量的增长率变化情况,模型应 该设定为(C) A InY=B+B,Inx+ B. Y=Po+B,InX+u C. Iny=a+ax+u D Y=B+B2X+u 4、多元线性回归模型中,发现各参数估计量的t值都不显著,但模型的R2或 R2却很大,F值也很显著,这说明模型存在(A) A.多重共线性B.异方差C.自相关D.设定偏误 5、在异方差性情况下,常用的估计方法是(D A.一阶差分法 B.普通最小二乘法 C.工具变量法 D.广义差分法 6、DW检验中要求有假定条件,在下列条件中不正确的是(D) A.解释变量为非随机的 B.随机误差项为一阶自回归形式 C.线性回归模型中不应含有滞后内生变量为解释变量 D.线性回归模型只能为一元回归形式 7、广义差分法是(B)的一个特例 A.加权最小二乘法 B广义最小二乘法 C.普通最小二乘法 D两阶段最小二乘法 在下列引起序列自相关的原因中,不正确的是(D A.经济变量具有惯性作用B.经济行为的滞后性 C.设定偏误 D.解释变量之间的共线性 9、假设估计出的库伊克( Koyck)模型如下

第三套 一、单项选择题 1、对样本的相关系数γ ，以下结论错误的是（ A ） A. γ 越接近 0， X 与Y 之间线性相关程度高 B. γ 越接近 1， X 与Y 之间线性相关程度高 C. −≤ ≤ 1 γ 1 D、γ = 0，则在一定条件下 X 与Y 相互独立 2、同一时间，不同单位相同指标组成的观测数据称为（ B ） A．原始数据 B．截面数据 C．时间序列数据 D．修匀数据 3、为了分析随着解释变量变动一个单位，因变量的增长率变化情况，模型应 该设定为（ C ） A. lnY= β1 + β 2 lnX +u B. Y = β + β10 ln + uX C. lnY α α10 ++= uX D. Yi = β + β21 Xi + ui 4、多元线性回归模型中，发现各参数估计量的 t 值都不显著，但模型的 2 R 或 2 R 却很大，F 值也很显著，这说明模型存在（ A ） A．多重共线性 B．异方差 C．自相关 D．设定偏误 5、在异方差性情况下，常用的估计方法是（ D ） A．一阶差分法 B. 普通最小二乘法 C．工具变量法 D. 广义差分法 6、DW 检验中要求有假定条件，在下列条件中不正确的是（ D ） A．解释变量为非随机的 B. 随机误差项为一阶自回归形式 C．线性回归模型中不应含有滞后内生变量为解释变量 D. 线性回归模型只能为一元回归形式 7、广义差分法是（ B ）的一个特例 A.加权最小二乘法 B.广义最小二乘法 C.普通最小二乘法 D.两阶段最小二乘法 8、在下列引起序列自相关的原因中，不正确的是（ D ） A. 经济变量具有惯性作用 B. 经济行为的滞后性 C. 设定偏误 D. 解释变量之间的共线性 9、假设估计出的库伊克（Koyck）模型如下：

X=-69+0.35X1+0.76-1 t=(-2.6521)(4.70)(1191) R2=0.897F=143DW=1916 则(C) A.分布滞后系数的衰减率为034 B.在显著性水平a=0.05下,DW检验临界值为d2=1.3,由于DW=d=1.916 >d1=1.3,据此可以推断模型扰动项存在自相关 C.即期消费倾向为0.35,表明收入每增加1元,当期的消费将增加0.35元 D.收入对消费的长期影响乘数为H1的估计系数076 10.虚拟变量(A) A.主要来代表质的因素,但在有些情况下可以用来代表数量因素 B.只代表质的因素C.只代表数量因素D只代表季节影响因素 11、若想考察某两个地区的平均消费水平是否存在显著差异,则下列那个模 型比较适合(Y代表消费支出:Ⅹ代表可支配收入;D2、D3表示虚拟变量)(D) A Y =a+ Bx,+u BY=a,+BX +B(D2ix)+u C.=a1+a2D2+a3D3+BX1+1D.Y=a1+a2D21+BX+1 12、逐步回归法既检验又修正了(D) A.异方差性 B自相关性 C.随机解释变量 D多重共线性 13、已知模型的形式为=B+B2X+l4,在用实际数据对模型的参数进行估 计的时候测得D统计量为06453,则广义差分变量是(B) A.Y-06453X1,X1-0.6453XB.y-067741,X1-06774X1 C.Y2-Y-1,X D.Y-0.05X1,X1-0.05X-1 14、目前所学的回归分析中,定义的(B) A.解释变量和被解释变量都是随机变量 B.解释变量为非随机变量,被解释变量为随机变量 C.解释变量和被解释变量都为非随机变量 D.解释变量为随机变量,被解释变量为非随机变量

897.0 143 916.1 )91.11()70.4()6521.2( 76.035.09.6 ˆ 2 1 = = = −= +−= + − R F DW t Yt t YX t 则（ C ） A. 分布滞后系数的衰减率为 0.34 B. 在显著性水平α = 05.0 下，DW 检验临界值为 1 3 L d . = ，由于 DWd . = =1 916 > = d . L 1 3，据此可以推断模型扰动项存在自相关 C. 即期消费倾向为 0.35，表明收入每增加 1 元，当期的消费将增加 0.35 元 D. 收入对消费的长期影响乘数为 的估计系数 0.76 Yt−1 10.虚拟变量( A ) A. 主要来代表质的因素，但在有些情况下可以用来代表数量因素 B.只代表质的因素 C.只代表数量因素 D.只代表季节影响因素 11、若想考察某两个地区的平均消费水平是否存在显著差异，则下列那个模 型比较适合（Y代表消费支出；X代表可支配收入；D2、D3表示虚拟变量）（ D ） A. i = α + β + uXY ii B.Yi = α + β i + β XDX + μiii )( 11 22 C.Yi = α +α i +α 33221 + βXDD + μiii D.Yi = α +α 221 βXD ++ μiii 12、逐步回归法既检验又修正了（ D ） A．异方差性 B.自相关性 C．随机解释变量 D.多重共线性 13、已知模型的形式为Y X i = β1 2 + + β i ui ，在用实际数据对模型的参数进行估 计的时候,测得 DW 统计量为 0.6453，则广义差分变量是( B ) A. B. Y . Y,X . X t tt − − 0 6453 0 6453 − − 1 1 t Y . Y,X . X t tt − 0 6774 0 6774 −1 1 − t− C. D. Y Y,X X tt t t − − −1 1− Y .Y,X . X t tt − 0 05 0 05 −1 1 − t− 14、目前所学的回归分析中，定义的( B ) A. 解释变量和被解释变量都是随机变量 B. 解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量 C. 解释变量和被解释变量都为非随机变量 D. 解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量

15、在有M个方程的完备联立方程组中,当识别的阶条件为H-N>M-1时 (H为联立方程组中内生变量和前定变量的总数,N为第个方程中内生变量和 前定变量的总数),则表示(A) A.第i个方程恰好识别 B.第i个方程不可识别 C.第i个方程过度识别 D.第i个方程的识别状态不能确定 16、多元线性回归分析中,调整后的可决系数R2与可决系数R2之间的关系 R2=1-(1-R2) k B.R2=1-(1-R2)n-1 R2>R2 17、在异方差的情况下,参数估计值的方差不能正确估计的原因是(A) AE(u2)≠a2 B.E(141)≠0(≠j) C.E(x,l12)≠0 D.E(u1)≠0 18、检验自回归模型扰动项的自相关性,常用德宾h检验,下列命题正确的 是(B) A.德宾h检验只适用一阶自回归模型 B.德宾h检验适用任意阶的自回归模型 C.德宾h统计量服从t分布 D.德宾h检验可以用于小样本问题 9、设y=B1+B2x1+u1,Jar(v1)=σ2=σ2f(x),则对原模型变换的正确形 式为(B) Ay=B+B+u B. B2 (x)√f(x) C B f(x)f(x)f(x)f(x) Dyf(x)=B,f(x, )+B,x f( )+uf() 20、在修正序列自相关的方法中,能修正高阶自相关的方法是(C) A.利用DW统计量值求出pB. Cochrane-Orcutt法 C. Durbin两步法 D.移动平均法

15、在有 M 个方程的完备联立方程组中，当识别的阶条件为 时 （H 为联立方程组中内生变量和前定变量的总数， 为第 i 个方程中内生变量和 前定变量的总数），则表示( A ) HN M −>− i 1 Ni A. 第 i 个方程恰好识别 B. 第 i 个方程不可识别 C. 第 i 个方程过度识别 D. 第 i 个方程的识别状态不能确定 16、多元线性回归分析中，调整后的可决系数 2 R 与可决系数 2 R 之间的关系 （ B ） A. 1 )1(1 2 2 − − −−= n kn R R B. kn n R R − − −−= 1 )1(1 2 2 C. 0 2 R > D. 2 R ≥ 2 R 17、在异方差的情况下，参数估计值的方差不能正确估计的原因是（ A ） 0)(. 0)(. )(. )(0)(. 2 2 ≠ ≠ ≠ ≠≠ ii i i ji uxEC uED uEA σ jiuuEB 18、检验自回归模型扰动项的自相关性，常用德宾 h 检验，下列命题正确的 是（ B ） A．德宾 h 检验只适用一阶自回归模型 B．德宾 h 检验适用任意阶的自回归模型 C．德宾 h 统计量服从 t 分布 D．德宾 h 检验可以用于小样本问题 19、设 ，则对原模型变换的正确形 式为( B ) )(, )( 22 i 21 ii ii i y ββ ++= uVarux == σσ xf 1 2 1 2 1 2 2 22 2 1 2 . . () () () () . () () () () . () () () () i ii i i ii i i i i i ii ii i ii ii Ay x u y x B fx fx fx fx y x C fx fx fx fx Dyf x f x xf x uf x i i i u u β β β β β β β β =+ + =+ + =+ + =+ + 20、在修正序列自相关的方法中，能修正高阶自相关的方法是（ C ） A. 利用 DW 统计量值求出 ρ  B. Cochrane-Orcutt 法 C. Durbin 两步法 D. 移动平均法

、多项选择题 1、希斯特( Shisko)研究了什么因素影响兼职工作者的兼职收入,模型及其 估计结果为 Wm=37.07+0.403v-90.06race+113.64reg+2.26age (0.062)(2447)(2762)(0.94) R2=0.74 df=311 其中:wm为兼职工薪(美元/小时);w为主业工薪(美元/小时);race为虚拟 变量,若是白人取值为0,非白人取值为1;reg为虚拟变量,当被访者是非西部 人时,reg取值为0,当被访者是西部地区人时,reg取值为l;age为年龄;括号中 的数据位系数估计值的标准误。关于这个估计结果,下列说法正确的有(ADE) A.在其他因素保持不变条件下,非白人的兼职工薪每小时比白人约低90美元 B.在其他因素保持不变条件下,白人的兼职工薪每小时比白人约低90美元 C.在其他因素保持不变条件下,非西部人的兼职工薪每小时比西部人约高出 113.64美元 D.在其他因素保持不变条件下,非西部人的兼职工薪每小时比西部人约低出 113.64美元 E.四个变量在5%显著性水平下统计上是显著的 2、对于二元样本回归模型V=B+B21X2+B3Hx+e1,下列各式成立的有 C ABC A. 2e. =0 B.Se,X,;=0 C.∑e,X3=0 0 3、能够检验多重共线性的方法有(ACE) A.简单相关系数矩阵法 B.DW检验法 C.t检验与F检验综合判断法 D.ARCH检验法 E.辅助回归法(又称待定系数法) 4、对联立方程模型参数的单方程估计法包括(ABD) A.工具变量法 B.间接最小二乘 完全信息极大似然估计法D.二阶段最小二乘法 E.三阶段最小二乘法

二、多项选择题 1、希斯特（Shisko）研究了什么因素影响兼职工作者的兼职收入，模型及其 估计结果为： 74.0 311 )94.0()62.27()47.24()062.0( ˆ 06.90403.007.37 26.264.113 2 0 = = += − + + R df w w race reg age m 其中：wm为兼职工薪（美元/小时）；w0为主业工薪（美元/小时）；race 为虚拟 变量，若是白人取值为 0，非白人取值为 1；reg为虚拟变量，当被访者是非西部 人时，reg取值为 0，当被访者是西部地区人时，reg取值为 1；age为年龄；括号中 的数据位系数估计值的标准误。关于这个估计结果，下列说法正确的有（A D E） A. 在其他因素保持不变条件下，非白人的兼职工薪每小时比白人约低 90 美元 B. 在其他因素保持不变条件下，白人的兼职工薪每小时比白人约低 90 美元 C. 在其他因素保持不变条件下，非西部人的兼职工薪每小时比西部人约高出 113.64 美元 D. 在其他因素保持不变条件下，非西部人的兼职工薪每小时比西部人约低出 113.64 美元 E. 四个变量在 5%显著性水平下统计上是显著的 2、对于二元样本回归模型 ，下列各式成立的有 （ A B C ） i i ii Y βββ ˆˆˆ 332211 +++= eXX A. Σei = 0 B.Σ Xe 2ii = 0 C.Σ Xe 3ii = 0 D.Σ Ye ii = 0 E.Σ XX 23 ii = 0 3、能够检验多重共线性的方法有（ A C E ） A. 简单相关系数矩阵法 B. DW 检验法 C. t 检验与 F 检验综合判断法 D. ARCH 检验法 E. 辅助回归法(又称待定系数法) 4、对联立方程模型参数的单方程估计法包括( A B D ) A. 工具变量法 B. 间接最小二乘法 C. 完全信息极大似然估计法 D. 二阶段最小二乘法 E. 三阶段最小二乘法

5、如果模型中存在自相关现象,则会引起如下后果(BCDE A.参数估计值有偏 B参数估计值的方差不能正确确定 C.变量的显著性检验失效D.预测精度降低 E参数估计值仍是无偏的 三、判断题(判断下列命题正误,并说明理由) 1、在实际中,一元回归几乎没什么用,因为因变量的行为不可能仅由一个解 释变量来解释 错 在实际中,在一定条件下一元回归是很多经济现象的近似,能够较好地反 映回归分析的基本思想,在某些情况下还是有用的。 2、多重共线性问题是随机扰动项违背古典假定引起的 错 应该是解释变量之间高度相关引起的。 3、在异方差性的情况下,若采用 Eviews软件中常用的OLS法,必定高估了 估计量的标准误。 错 有可能高估也有可能低估。 如:考虑一个非常简单的具有异方差性的线性回归模型: Y=BX, +u: tt: Var(u)=0=Zo 则:ar iVar(u,) B)- EX =∑,、ar() 等方差情形下,o(21()=∑,这也是Etkw常用 的估计结果; 异方差情形下;(-2xiar(x)=5x) XyZ 对上述两种情形进行比较: (x(yxz2x=1z,故常用的OS 估计,有可能低估异方差性条件下的系数标准误(22>1),也有可能高估异方差 性条件下的系数标准误(22<1)(请与教材中的情形进行比较)

5、如果模型中存在自相关现象，则会引起如下后果（ B C D E ） A.参数估计值有偏 B.参数估计值的方差不能正确确定 C.变量的显著性检验失效 D.预测精度降低 E.参数估计值仍是无偏的 三、判断题（判断下列命题正误，并说明理由） 1、 在实际中，一元回归几乎没什么用，因为因变量的行为不可能仅由一个解 释变量来解释。 错 在实际中，在一定条件下一元回归是很多经济现象的近似，能够较好地反 映回归分析的基本思想，在某些情况下还是有用的。 2、多重共线性问题是随机扰动项违背古典假定引起的； 错 应该是解释变量之间高度相关引起的。 3、在异方差性的情况下，若采用 Eviews 软件中常用的 OLS 法，必定高估了 估计量的标准误。 错 有可能高估也有可能低估。 如：考虑一个非常简单的具有异方差性的线性回归模型： Y Xu i ii = + β 2 22 Var( u ) Z i ii ；设： = = σ σ 则： ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2 2 2 2 2 2 2 i i i i i i i i i X u X Var u X Var Var ˆ Var u X X X β ⎛ ⎞ Σ Σ === ⎜ ⎟ ⎝ ⎠Σ Σ Σ ∑ ( ) ( ) 等方差情形下： ( ) ( ) 2 2 2 2 2 2 2 i i i i i X X Var ˆ Var u X X β σ = = Σ Σ ∑ ∑ ( ) ( ) ，这也是 Eviews 常用 的估计结果； 异方差情形下： ( ) ( ) ( ) 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2 22 i i i i i i i ii X X Z X Z Var ˆ Var u X XX β σ = == σ Σ ΣΣ ∑ ∑∑ ( ) ； 对上述两种情形进行比较： ( ) 2 2 2 2 22 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 i i i i ii i i i i XZ X Z XZ X X X Z σ σ ⎧> > = = ⎨ Σ Σ ⎩ 2 1 Zi < ，故常用的 OLS 估计，有可能低估异方差性条件下的系数标准误（ ），也有可能高估异方差 性条件下的系数标准误（ ）（请与教材中的情形进行比较）

4、虚拟变量只能作为解释变量 错 虚拟变量还能作被解释变量。 5、设估计模型为 PCE1=-171.4412+0.9672PD t=(-74809)(1198711) R2=0.9940DW=0.5316 由于R2=09940,表明模型有很好的拟合优度,则模型不存在伪(虚假)回归。 错 可能存在伪(虚假)回归,因为可决系数较高,而DW值过低 四、计算题 1、某公司在为建造一个新的百货店选址的决策过程中,对已有的30个百货 店的销售额作为其所处地理位置特征的函数进行回归分析,并且用该回归方程作 为新百货店的不同位置的可能销售额,估计得出(括号内为估计的标准差) =30+0.1xX1+0.01×X2+100×Xx+3.0×X41 (0.01) (10) (10) 其中:H=第i个百货店的日均销售额(百美元); x1=第i个百货店前每小时通过的汽车数量(10辆); X2=第i个百货店所处区域内的人均收入(美元); X3=第i个百货店内所有的桌子数量 X4=第i个百货店所处地区竞争店面的数量; 请回答以下问题: (1)说出本方程中系数0.1和001的经济含义。 (2)各个变量前参数估计的符号是否与期望的符号一致? (3)在a=0.05的显著性水平下检验变量X1的显著性 (临界值toa3(25)=2.06,toa3(26)=2.056,t05(25)=1.708,to05(26)=1.706) 解:平均意义上,(1)每小时通过该百货店的汽车增加10辆,该店的每日 收入就会平均增加10美元。该区域居民人均收入每增加1美元,该店每日收入就

4、虚拟变量只能作为解释变量。 错 虚拟变量还能作被解释变量。 2 2 ˆ 171.4412 0.9672 ( 7.4809) (119.8711) 0.9940 0.5316 0.9940 PCEt t PDI t R DW R =− + = − = = = 5、设估计模型为 由于 ，表明模型有很好的拟合优度，则模型不存在伪（虚假）回归。 错 可能存在伪（虚假）回归，因为可决系数较高，而 DW 值过低。 四、计算题 1、某公司在为建造一个新的百货店选址的决策过程中，对已有的 30 个百货 店的销售额作为其所处地理位置特征的函数进行回归分析，并且用该回归方程作 为新百货店的不同位置的可能销售额，估计得出（括号内为估计的标准差） Yt X1t 01.01.030 X2t X3t 0.30.10 X4t ˆ ×+×+×+×+= （0.02） （0.01） （1.0） （1.0） 其中： ＝第 Yt i 个百货店的日均销售额（百美元）； X1t ＝第 个百货店前每小时通过的汽车数量（ i 10 辆）； X 2t ＝第i 个百货店所处区域内的人均收入（美元）； X3t ＝第i 个百货店内所有的桌子数量； X 4t ＝第i 个百货店所处地区竞争店面的数量； 请回答以下问题： （1） 说出本方程中系数 0.1 和 0.01 的经济含义。 （2） 各个变量前参数估计的符号是否与期望的符号一致？ （3） 在α ＝0.05 的显著性水平下检验变量 的显著性。 X1t （临界值t 025.0 = 06.2)25( ， 056.2)26( t 025.0 = ， 708.1)25( t 05.0 = ，t 05.0 = 706.1)26( ） 解：平均意义上，（1）每小时通过该百货店的汽车增加 10 辆，该店的每日 收入就会平均增加 10 美元。该区域居民人均收入每增加 1 美元，该店每日收入就

会平均增加1美元 (2)最后一个系数与期望的符号不一致,应该为负数,即该区竞争的店面 越多,该店收入越低。其余系数的符号符合期望 (3)用t检验。t=0.1/0.02=5,有t=5>10225)=2.06可知,该变量显著。 2、一国的对外贸易分为出口和进口,净出口被定义为出口与进口的差额。 影响净出口的因素很多,在宏观经济学中,汇率和国内收入水平被认为是两个最 重要的因素,我们根据这一理论对影响中国的净出口水平的因素进行实证分析。 设NX表示我国净出口水平(亿元);GDP为我国国内生产总值(亿元) 反映我国的国内收入水平;D(GDP)表示GDP的一阶差分;E表示每100美元对人 民币的平均汇率(元/百美元),反映汇率水平。利用19852001年我国的统计 数据(摘自《2002中国统计年鉴》),估计的结果见下表。 (1)选择解释我国净出口水平最适合的计量经济模型,写出该模型并说明选 择的原因,其它模型可能存在什么问题; (2)解释选择的计量经济模型的经济意义 相关系数矩阵 NX GDP 1000000853140786534 0.853314 000000916241 0786534091624110000 Dependent Variable: NX Method: Least Squares Date: 03/21/05 Time: 11: 02 Sample: 1985 200 Included observations: 17 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C -2135.887645.96853.306488 0.0048 4.8518320.9835874932794 0.0002 R-squared 0.618636 Mean dependent var 8799059 Adjusted R-squared 0.593211 S.D. dependent var S.E. of regression 8598857 Akaike info criterion 164616 Sum squared resid 11091052 Schwarz criterion 1655963 Durbin-Watson stat 0.890230 Prob(F-statistic) 0.00018 Method: Least Squares Date: 03/21/05 Time: 11: 04

会平均增加 1 美元。 （2） 最后一个系数与期望的符号不一致，应该为负数，即该区竞争的店面 越多，该店收入越低。其余系数的符号符合期望。 （3） 用 t 检验。t＝0.1/0.02=5，有 5 25 2 06 0 025 . t t() . = > = 可知，该变量显著。 2、一国的对外贸易分为出口和进口，净出口被定义为出口与进口的差额。 影响净出口的因素很多，在宏观经济学中，汇率和国内收入水平被认为是两个最 重要的因素，我们根据这一理论对影响中国的净出口水平的因素进行实证分析。 设 NX 表示我国净出口水平（亿元）；GDP 为我国国内生产总值（亿元）， 反映我国的国内收入水平；D(GDP)表示 GDP 的一阶差分；E 表示每 100 美元对人 民币的平均汇率（元/百美元），反映汇率水平。利用 1985——2001 年我国的统计 数据（摘自《2002 中国统计年鉴》），估计的结果见下表。 （1）选择解释我国净出口水平最适合的计量经济模型，写出该模型并说明选 择的原因，其它模型可能存在什么问题； （2）解释选择的计量经济模型的经济意义。 相关系数矩阵 Dependent Variable: NX Method: Least Squares Date: 03/21/05 Time: 11:02 Sample: 1985 2001 Included observations: 17 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -2135.887 645.9685 -3.306488 0.0048 E 4.851832 0.983587 4.932794 0.0002 R-squared 0.618636 Mean dependent var 879.9059 Adjusted R-squared 0.593211 S.D. dependent var 1348.206 S.E. of regression 859.8857 Akaike info criterion 16.46161 Sum squared resid 11091052 Schwarz criterion 16.55963 Log likelihood -137.9237 F-statistic 24.33245 Durbin-Watson stat 0.890230 Prob(F-statistic) 0.000180 Dependent Variable: NX Method: Least Squares Date: 03/21/05 Time: 11:04

Sample: 1985200 Included observations: 17 Variable Coefficient Std Error t-Statistic C 7616691313.17432432093 0.0280 0.03682700058106.338492 0.0000 R-squared 0.728144 Mean dependent var 8799059 djusted R-sq 0.710021 S.D. dependent var 1348206 S.E. of 726.0044 Akaike info criterion 16.12312 Sum squared resid 7906237 Schwarz criterion 1622115 og 135.0465 F-statistic Durbin-Watson stat 1. 289206 Prob(F-statistic) 0.000013 Dependent Variable: NX Method: Least Squares Date: 03/21/05 Time:11: 06 ervations:17 -822.231878993811.0408810.3156 E 0.180334 0810.0840690.93 GDP 0.035671 0.015008 2.3768550.0323 S.E. of regression 751.2964 Akaike info criterion Sum squared resid 7902248. Schwarz criterion Log likelihood 135.0422 F-statistic 18.76202 Durbin-Watson stat 1. 279954 Prob(F-statistic) 0.000109 Dependent Variable: NX Method: Least Squares Date: 03/21/05 Time: 11: 09 Sample(adjusted ): 1986 2001 Included observations: 16 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std. Error t-Statistic -3036.617444.7869682712800000 E 8.7812480929788944435800000 D(GDP) -0.3014650054757-5.5055500.0001 0.878586 Mean dependent var 962.9563 Adjusted R-squared 0.859907 S.D. dependent var 1346.761

Sample: 1985 2001 Included observations: 17 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -761.6691 313.1743 -2.432093 0.0280 GDP 0.036827 0.005810 6.338492 0.0000 R-squared 0.728145 Mean dependent var 879.9059 Adjusted R-squared 0.710021 S.D. dependent var 1348.206 S.E. of regression 726.0044 Akaike info criterion 16.12312 Sum squared resid 7906237. Schwarz criterion 16.22115 Log likelihood -135.0465 F-statistic 40.17648 Durbin-Watson stat 1.289206 Prob(F-statistic) 0.000013 Dependent Variable: NX Method: Least Squares Date: 03/21/05 Time: 11:06 Sample: 1985 2001 Included observations: 17 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -822.2318 789.9381 -1.040881 0.3156 E 0.180334 2.145081 0.084069 0.9342 GDP 0.035671 0.015008 2.376855 0.0323 R-squared 0.728282 Mean dependent var 879.9059 Adjusted R-squared 0.689465 S.D. dependent var 1348.206 S.E. of regression 751.2964 Akaike info criterion 16.24026 Sum squared resid 7902248. Schwarz criterion 16.38730 Log likelihood -135.0422 F-statistic 18.76202 Durbin-Watson stat 1.279954 Prob(F-statistic) 0.000109 Dependent Variable: NX Method: Least Squares Date: 03/21/05 Time: 11:09 Sample(adjusted): 1986 2001 Included observations: 16 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -3036.617 444.7869 -6.827128 0.0000 E 8.781248 0.929788 9.444358 0.0000 D(GDP) -0.301465 0.054757 -5.505550 0.0001 R-squared 0.878586 Mean dependent var 962.9563 Adjusted R-squared 0.859907 S.D. dependent var 1346.761

SE of 504.0793 Akaike info criterior 1545070 Sum squared resid 3303247 Schwarz criterion 15.59557 Log likelihood 120 6056 F-statistic 47.03583 Durbin-Watson stat 78 Prob(F-statistic) 0.000001 解:(1)模型选择可依据两个方面:经济学意义和计量经济学的模型选择准 则。根据回归结果,从 Akaike info criterion(=15.45)和 Schwarz criterion(=15.60) 看,可认为最后一个回归模型(第四个)最佳,进一步从模型中各个变量t检验 显著性、模型的F检验显著性,拟合优度、自相关性等综合考虑,从计量经济学 的角度,可认为第四个回归模型是设定较好的模型,即将NX(净出口)关于汇 率、DGDP(GDP的一阶差分)进行回归的模型较好;在此基础上,还应当进行 经济意义或经济理论背景的检验,以进一步确定本问题中模型得设定。 比较而言,从计量经济学的观点看,各自在不同程度和不同方面,存在着这 样或那样的不完善的地方:第一个模型,NX关于E的回归, Akaike info criterion 和 Schwarz criterion的值大于第4个模型,且拟合优度也不太好,自相关现象存 在;第二个模型,与第2个模型的情形类似;而第三个模型是将NX对E、GDP 的回归,结果提示,这样的回归模型多重共线性现象严重,且不能正常判断其自 相关性。 (2)所选模型的经济意义是:影响净出口的主要因素是汇率和GDP的增长量。 汇率每提高一个单位,净出口就会增加8.781248个单位(亿元),DGDP每增加 一个单位(亿元),则净出口增加0.03682亿元。 3、下面结果是利用某地财政收入对该地第一、二、三产业增加值的回归结果, 根据这一结果试判断该模型是否存在多重共线性,说明你的理由。 Method: Least s Included observations: 10 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob 17414.6314135.10 GDPI -0.2775100.146541-1.8937430.1071 GDP2 0.0848570.0935320.9072520.3992 GDP3 0.1905170.1516801.2560480.2558 0.99 djusted r- 0.990697 S.D. dependent var 54281.99 SE. of regression 5235.544 Akaike info criterion 20.25350 Sum squared resid 1. 64E+08 Schwarz criterion 20.37454 Log likelihood 320.4848 Durbin-Watson stat 1. 208127 Prob(F-statistic) 0.000001

S.E. of regression 504.0793 Akaike info criterion 15.45070 Sum squared resid 3303247. Schwarz criterion 15.59557 Log likelihood -120.6056 F-statistic 47.03583 Durbin-Watson stat 2.214778 Prob(F-statistic) 0.000001 解：（1）模型选择可依据两个方面：经济学意义和计量经济学的模型选择准 则。根据回归结果，从 Akaike info criterion（=15.45）和 Schwarz criterion（= 15.60） 看，可认为最后一个回归模型（第四个）最佳，进一步从模型中各个变量 t 检验 显著性、模型的 F 检验显著性，拟合优度、自相关性等综合考虑，从计量经济学 的角度，可认为第四个回归模型是设定较好的模型，即将 NX（净出口）关于汇 率、DGDP（GDP 的一阶差分）进行回归的模型较好；在此基础上，还应当进行 经济意义或经济理论背景的检验，以进一步确定本问题中模型得设定。 比较而言，从计量经济学的观点看，各自在不同程度和不同方面，存在着这 样或那样的不完善的地方：第一个模型，NX 关于 E 的回归，Akaike info criterion 和 Schwarz criterion 的值大于第 4 个模型，且拟合优度也不太好，自相关现象存 在；第二个模型，与第 2 个模型的情形类似；而第三个模型是将 NX 对 E、GDP 的回归，结果提示，这样的回归模型多重共线性现象严重，且不能正常判断其自 相关性。 （2）所选模型的经济意义是：影响净出口的主要因素是汇率和 GDP 的增长量。 汇率每提高一个单位，净出口就会增加 8.781248 个单位（亿元），DGDP 每增加 一个单位（亿元），则净出口增加 0.03682 亿元。 3、下面结果是利用某地财政收入对该地第一、二、三产业增加值的回归结果， 根据这一结果试判断该模型是否存在多重共线性，说明你的理由。 Dependent Variable: REV Method: Least Squares Sample: 1 10 Included observations: 10 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 17414.63 14135.10 1.232013 0.2640 GDP1 -0.277510 0.146541 -1.893743 0.1071 GDP2 0.084857 0.093532 0.907252 0.3992 GDP3 0.190517 0.151680 1.256048 0.2558 R-squared 0.993798 Mean dependent var 63244.00 Adjusted R-squared 0.990697 S.D. dependent var 54281.99 S.E. of regression 5235.544 Akaike info criterion 20.25350 Sum squared resid 1.64E+08 Schwarz criterion 20.37454 Log likelihood -97.26752 F-statistic 320.4848 Durbin-Watson stat 1.208127 Prob(F-statistic) 0.000001

答:多重共线性现象较为严重。因为方程整体非常显著,表明三次产业 GDP对财政收入的解释能力非常强,但是每个个别解释变量均不显著,且存 在负系数,与理论矛盾,原因是存在严重共线性

答：多重共线性现象较为严重。因为方程整体非常显著，表明三次产业 GDP 对财政收入的解释能力非常强，但是每个个别解释变量均不显著，且存 在负系数，与理论矛盾，原因是存在严重共线性