周次第13周课次第18次课时_2时间 任课教师 课程主题第四章第一节联立方程计量经济学模型的提出第二节若干基本问题 教学方法 讲授 教学环境多媒体(普通)教窒 了解联立方程计量经济学模型提岀的背景,掌握联立方程计量经济学模型 教学目的|中变量的分类,掌握结构式模型、简化式模型的有关概念,了解参数关系 体系 联立方程计量经济学模型中变量的分类,结构式模型、简化式模型的有关 重点、难点 概念 李长风,《经济计量学》,上海财经大学出版社,1996 参考文献张晓峒,《计量经济学基础》,南开大学出版社,2001 孙敬水,《计量经济学》,清华大学出版社,2004 经济研究中的联立方程计量经济学问题 计量经济学方法中的联立方程问题 三、变量 1.内生变量 2.外生变量 教学内容 3.先决变量 四、结构式模型 1.结构式模型 2.结构方程 3.结构参数
周次 第 13 周 课次 第 18 次 课时 2 时间 任课教师 课程主题 第四章第一节 联立方程计量经济学模型的提出 第二节若干基本问题 教学方法 讲授 教学环境 多媒体（普通）教室 教学目的 了解联立方程计量经济学模型提出的背景，掌握联立方程计量经济学模型 中变量的分类，掌握结构式模型、简化式模型的有关概念，了解参数关系 体系 重点、难点 联立方程计量经济学模型中变量的分类，结构式模型、简化式模型的有关 概念 参考文献 李长风，《经济计量学》，上海财经大学出版社，1996 张晓峒，《计量经济学基础》，南开大学出版社，2001 孙敬水，《计量经济学》，清华大学出版社，2004 教学内容 一、经济研究中的联立方程计量经济学问题 二、计量经济学方法中的联立方程问题 三、变量 1．内生变量 2．外生变量 3．先决变量 四、结构式模型 1．结构式模型 2．结构方程 3．结构参数
4.结构方程的分类 5.结构方程的正规飛式 五、简化式模型 1.简化式模型 2.简化式方程 3.简化式参数 六、参数关系体系 课后教材第183页本章思考题第一题、第三节联立方程计量经济学模型的 作业第二题 内容识别第四节递归系统模型 周次_第13周课次第18次课时2时间 任课教师 课程主题|第三节联立方程计量经济学模型的识别第四节递归系统模型 教学方法 讲授、课堂讨论 教学环境 多媒体(普通)教室 教学目掌握识别的有关概念,能够利用结构式识别条件进行模型识别,了解递归 系统模型的形式 重点、难点识别的有关概念,利用结构式识别条件进行模型识别 李长风,《经济计量学》,上海财经大学出版社,1996 参考文献 张晓峒,《计量经济学基础》,南开大学出版社,2001
4．结构方程的分类 5．结构方程的正规形式 五、简化式模型 1．简化式模型 2．简化式方程 3．简化式参数 六、参数关系体系 课后 作业 教材第183页本章思考题第一题、 第二题 预习 内容 第三节 联立方程计量经济学模型的 识别 第四节 递归系统模型 周次 第 13 周 课次 第 18 次 课时 2 时间 任课教师 课程主题 第三节 联立方程计量经济学模型的识别 第四节 递归系统模型 教学方法 讲授、课堂讨论 教学环境 多媒体（普通）教室 教学目的 掌握识别的有关概念，能够利用结构式识别条件进行模型识别，了解递归 系统模型的形式 重点、难点 识别的有关概念，利用结构式识别条件进行模型识别 参考文献 李长风，《经济计量学》，上海财经大学出版社，1996 张晓峒，《计量经济学基础》，南开大学出版社，2001
孙敬水,《计量经济学》,清华大学出版社,2004 识别的概念 1.识别的定义 2.模型的识别 3.恰好识别与过渡识别 4.定义识别举例 二、结构式识别条件 教学内容1.识别条件 2.应用举例 三、简化式识别条件 四、实际应用中的经验方法 五、递归系统模型 课后款材第183页本章思考题第三题预习 作业|第四题第五题及模型识别题 内容 准备 Eviews软件应用(上机实践) 张晓峒,《计量经济学基础》,南开大学出版社,2001 参考文献|张晓峒,《计量经济学软件 Eviews使用指南》,南开大学出版社,2003 孙敬水,《计量经济学》,清华大学出版社,2004 课后 预习|第五节联立方程模型的单方程估计 作业 内容 方法(一)
孙敬水，《计量经济学》，清华大学出版社，2004 教学内容 一、识别的概念 1．识别的定义 2．模型的识别 3．恰好识别与过渡识别 4．定义识别举例 二、结构式识别条件 1．识别条件 2．应用举例 三、简化式识别条件 四、实际应用中的经验方法 五、递归系统模型 课后 作业 教材第183页本章思考题第三题、 第四题、第五题及模型识别题 预习 内容 准备 Eviews 软件应用（上机实践） 参考文献 张晓峒，《计量经济学基础》，南开大学出版社，2001 张晓峒，《计量经济学软件 Eviews 使用指南》，南开大学出版社，2003 孙敬水，《计量经济学》，清华大学出版社，2004 课后 作业 预习 内容 第五节 联立方程模型的单方程估计 方法（一）
周次第14周课次第20次课时2时间 任课教师 课程主题第五节联立方程模型的单方程估计方法( 教学方法 讲授 教学环境 多媒体(普通)教室 掌握联立方程计量经济学模型估计方法的分类,掌握单方程估计方法的种 教学目的|类,了解狭义工具变量法、间接最小二乘法和两阶段最小二乘法的基本思 路 重点、难点计量经济学模型估计方法的分类,单方程估计方法的种类 李长风,《经济计量学》,上海财经大学出版社,1996 参考文献|张晓峒,《计量经济学基础》,南开大学出版社,2001 孙敬水,《计量经济学》,清华大学出版社,2004 丶、联立方程计量经济学模型的估计方法分类 1.单方程估计方法 2.系统估计方法 二、单方程估计方法分类 教学内容1.经典方法 2.有限信息估计方法 狭义的工具变量法 1.工具变量的选取 2.参数估计量及其统计特性
周次 第 14 周 课次 第 20 次 课时 2 时间 任课教师 课程主题 第五节 联立方程模型的单方程估计方法（一） 教学方法 讲授 教学环境 多媒体（普通）教室 教学目的 掌握联立方程计量经济学模型估计方法的分类，掌握单方程估计方法的种 类，了解狭义工具变量法、间接最小二乘法和两阶段最小二乘法的基本思 路 重点、难点 计量经济学模型估计方法的分类，单方程估计方法的种类 参考文献 李长风，《经济计量学》，上海财经大学出版社，1996 张晓峒，《计量经济学基础》，南开大学出版社，2001 孙敬水，《计量经济学》，清华大学出版社，2004 教学内容 一、联立方程计量经济学模型的估计方法分类 1．单方程估计方法 2．系统估计方法 二、单方程估计方法分类 1．经典方法 2．有限信息估计方法 三、狭义的工具变量法 1．工具变量的选取 2．参数估计量及其统计特性
3.参数估计量与工具变量的次序无关 四、间接最小二乘法 定义 2.间接最小二乘法参数估计的统计性质 五、二阶段最小二乘法 1.定义 2.二阶段最小二乘估计量的统计性质 课后教材第18页本章思考题第八题,预习第章单方程计量经济学应用模型 作业 内容 第九题 第一节生产函数模型 第四章联立方程计量经济学模型理论与方法 §4.1联立方程计量经济学模型的是出 、模型的提出 l、问题的出一个经济系统一般同时受多个因素(变量) 的影响,变量之间存在多方面的依存关系一只用一个单一方程无 法完整描述系统,而应该用多个方程共同描述;不同方程描述的 是同一经济系统,它们之间不是孤立的,而应该是相互联系的
3．参数估计量与工具变量的次序无关 四、间接最小二乘法 1．定义 2．间接最小二乘法参数估计的统计性质 五、二阶段最小二乘法 1．定义 2．二阶段最小二乘估计量的统计性质 课后 作业 教材第183页本章思考题第八题、 第九题 预习 内容 第五章 单方程计量经济学应用模型 第一节 生产函数模型 第四章 联立方程计量经济学模型理论与方法 §4.1 联立方程计量经济学模型的提出 一、模型的提出 1、问题的提出 一个经济系统一般同时受多个因素（变量） 的影响，变量之间存在多方面的依存关系—只用一个单一方程无 法完整描述系统，而应该用多个方程共同描述；不同方程描述的 是同一经济系统，它们之间不是孤立的，而应该是相互联系的
于是:应该同时使用多个方程组成的联立方程模型以实现完整描 述经济系统的目的。 2、一个典型的例子—简化的宏观经济型 一个由国内生产总值(Y)居民消费总额(C)投资总额(I) 和政府购买〔G)等变量构成的简单宏观经济系统。如果政府购买 由系统外给定,就国内生产总值,居民消费额与投资额而言,是 互相影响并互为因果的。一个合适的模型是 C=ao+,r +u 1t=/0+A12+B2-1+12 Y=C +l+o (4.1.1) 这一模型几乎成为所有计量经济学教科书关于联立方程模型的通用 例题 3、联立方程横型与单方程模型的区别 1)方程的个数至少为两个; 2)变量在不同方程中的地位可能不同(同一个变量在这个方程 中是被解释变量,再另一个方程中却可能是解释变量 二、联立方程问题 (一)向题 1、随机解释变量问题(用OLS估计参数将会产生与随机解释变量 相同的后果) 2、损失变量信息问题(估计联立方程模型时必须考虑那些没有包 含在方程中的变量的信息有的变量是通过系统而实现对解释
于是：应该同时使用多个方程组成的联立方程模型以实现完整描 述经济系统的目的。 2、一个典型的例子——简化的宏观经济模型 一个由国内生产总值（Y）、居民消费总额（C）、投资总额（I） 和政府购买（G）等变量构成的简单宏观经济系统。如果政府购买 由系统外给定，就国内生产总值，居民消费额与投资额而言，是 互相影响并互为因果的。一个合适的模型是： t G t I t C t Y t t Y t Y t I t t Y t C = + + + − = + + = + + 0 1 2 1 2 0 1 1 （4.1.1） 这一模型几乎成为所有计量经济学教科书关于联立方程模型的通用 例题。 3、联立方程模型与单方程模型的区别 1） 方程的个数至少为两个； 2）变量在不同方程中的地位可能不同（同一个变量在这个方程 中是被解释变量，再另一个方程中却可能是解释变量） 二、联立方程问题 （一）、问题 1、 随机解释变量问题（用 OLS 估计参数将会产生与随机解释变量 相同的后果） 2、 损失变量信息问题（估计联立方程模型时必须考虑那些没有包 含在方程中的变量的信息—有的变量是通过系统而实现对解释
变量的影响的,以单方程模型的方法估计参数,势必造成这些 信息的损失) 3、损失方程之间的相关信息问题(联立方程模型的随机方程之 间,往往通过随机误差项而彼此产生联系,用单方程模型的常 数估计方法就不可能照顾这些联系,造成信息的损失) (二)解决的方法 发展新的怙计方法估计联立方程模型,以避免这些问题的出 现 54.2联立方程计量经济学模型的若干基本概念 变量 (一)种类 内生变量 外生变量 变量 (二)内生变量 1、概念具有一定概率分布的随机变量 2、特征1)由模型系统决定,同时也对系统产生影响的变量。 2)其参数是樸型系统怙计的元素 3)与随机误差项相关 3、来源经济变量 如:模型(4.1.1)中的国内生产总值(Y)居民消费总额(C)和
变量的影响的，以单方程模型的方法估计参数，势必造成这些 信息的损失） 3、 损失方程之间的相关信息问题 （联立方程模型的随机方程之 间，往往通过随机误差项而彼此产生联系，用单方程模型的常 数估计方法就不可能照顾这些联系，造成信息的损失） （二）解决的方法 发展新的估计方法估计联立方程模型，以避免这些问题的出 现。 §4.2 联立方程计量经济学模型的若干基本概念 一、变量 （一）、种类 变量 外生变量 内生变量 （二）、内生变量 1、概念 具有一定概率分布的随机变量 2、特征 1）由模型系统决定，同时也对系统产生影响的变量。 2）其参数是模型系统估计的元素 3）与随机误差项相关 3、来源 经济变量 如：模型（4.1.1）中的 国内生产总值（Y）、居民消费总额（C）和
投资额(I)即为内生变量。 (三)外生变量 1、概念确定性变量或者是具有临界概率分布的随机变量。 2、特征1)影响系统,但不受系绕影响 2)其参数不是模型系统的研究对象 3)与随机误差项不相关 如:模型(4.1.1)中的政府购买(G)即为外生变量 3、来源条件变量、政策变量、虚拟变量和少数经济变量。 (三)先决(前定)变量 概念外生变量与滞后内生变量,称为先决变量 2、特征1)参数是模型系统的研究对象 2)与误差项不相关 如:模型(4.1.1)中的政府购买(G)与前期国内生 产总值(1)-起构成先决变量 二、结构式模型 (一)概念与特征 1、概念根据经济理论和行为规律建立的,描述经济变量之间直接 结构关系的计量经济学程系统称为结构式型。如模型 (4.1.1)即为一个结构式模型。 换言之,结构式模型式对经济学规律及经济行为的方 程式表达(翻译 如模型(4.1.1)
投资额（I）即为内生变量。 （三）外生变量 1、概念 确定性变量或者是具有临界概率分布的随机变量。 2、特征 1）影响系统，但不受系统影响 2）其参数不是模型系统的研究对象 3）与随机误差项不相关 如：模型（4.1.1）中的政府购买（G）即为外生变量 3、来源 条件变量、政策变量、虚拟变量和少数经济变量。 （三）、先决（前定）变量 1、概念 外生变量与滞后内生变量，称为先决变量。 2、特征 1）参数是模型系统的研究对象 2）与误差项不相关 如：模型（4.1.1）中的政府购买（G）与前期国内生 产总值（ Yt−1 ）一起构成先决变量。 二、结构式模型 （一）、概念与特征 1、概念 根据经济理论和行为规律建立的，描述经济变量之间直接 结构关系的计量经济学方程系统称为结构式模型。如模型 （4.1.1）即为一个结构式模型。 换言之，结构式模型式对经济学规律及经济行为的方 程式表达（翻译）。 如模型（4.1.1）
+a,Y+ 1t=0+A1t+2-1+2t C +l+g (4.2.1) 就是一个结构式模型。 2、特征1)方程中的常数(结构参数)有明确的经 济意义;2)解释变量中可以出现内生变量;3)往往 是经济活动及行为的统计学再现。 (二)结构式模型方程的科类 行为方程 随机方技术方程 制度方程 统计方程 定义方程 恒等方程平衡方程 经验方程 结构式方程 1、随机方程 1)行为方程描述经济系统中变量之间的行为关系,主要是因果关 系 2)技术方程描述由技术决定的变量之间的关系 3)制度方程描述由制度决定的变量之间的关系 4)统计方程描述由数据之间的相关性决定的变量之间的关系 2、恒等方程
t G t I t C t Y t t Y t Y t I t t Y t C = + + + − = + + = + + 0 1 2 1 2 0 1 1 （4.2.1） 就是一个结构式模型。 2、特征 1）方程中的常数（结构参数）有明确的经 济意义；2）解释变量中可以出现内生变量；3）往往 是经济活动及行为的统计学再现。 （二）、结构式模型方程的种类 结构式方程 经验方程 平衡方程 定义方程 恒等方程 统计方程 制度方程 技术方程 行为方程 随机方程 1、随机方程 1）行为方程 描述经济系统中变量之间的行为关系，主要是因果关 系。 2）技术方程 描述由技术决定的变量之间的关系 3）制度方程 描述由制度决定的变量之间的关系 4）统计方程 描述由数据之间的相关性决定的变量之间的关系 2、恒等方程
1)定义方程由经济学或经济统计学定义所决定的变量之间的关 系,如GDP等于第一、第和第三产业增加值之和。 2)平衡方程由变量所代表的指标之间的平衡关系 所决定的方程,如均衡价格模型 Q =Mo+apT+lt C°=0+1+2t O=0 (4.2.2) 中的方程3即为平衡方程 3)经验方程描述由经验得到的数据之间的确定性 关系。现实中般很少见 (三)结构式模型的标溎邢式 标准批式 BY+TX=n (4.2.3) 或者 B入x) N 其中 Y: X: g
1）定义方程 由经济学或经济统计学定义所决定的变量之间的关 系，如 GDP 等于第一、第二和第三产业增加值之和。 2）平衡方程 由变量所代表的指标之间的平衡关系 所决定的方程，如均衡价格模型： = = + + = + + d Q s Q t t P s Q t t P d Q 0 1 2 0 1 1 （4.2.2） 中的方程 3 即为平衡方程 3）经验方程 描述由经验得到的数据之间的确定性 关系。现实中一般很少见。 （三）、结构式模型的标准形式 1、标准形式 BY+X =N （4.2.3） 或者 ( ) N X Y B = , 其中 = g Y Y Y Y 2 1 = k X X X X 2 1 = g N N N N 2 1
