传有年☑ 简单过程的积分是一个随机变量，满足下述性质， 1951 (1)线性 如果X(t),Y(t)是简单过程，则 'ax0+sy0aB0-a人XoaBo+s Y(t)dB(t 这里，B是常数， (2) 11/50 Ifa.(t)dB(t)=B(bAT)-B(avO) 其中Ia,b(t)是区间[a,b]的示性函数，bAT:=min(b,T),aV 0:=max(a,0). (3)零均值性 如果E[<∞，(i=0,1,·,n-1), 则 可=0 GoBack FullScreen Close Quit11/50 kJ Ik J I GoBack FullScreen Close Quit {¸Lß»©¥òáëÅC˛ß˜ve„5ü. (1) Ç5 XJX(t), Y (t)¥{¸LßßK Z T 0 (αX(t)+βY (t))dB(t) = α Z T 0 X(t)dB(t)+β Z T 0 Y (t)dB(t) ˘pα, β¥~Í. (2) Z T 0 I[a,b](t)dB(t) = B(b ∧ T) − B(a ∨ 0) Ÿ•I[a,b](t)¥´m[a, b]´5ºÍ, b∧T := min(b, T), a∨ 0 := max(a, 0). (3) "˛ä5 XJE[ξi] < ∞, (i = 0, 1, · · · , n − 1)ß K E[ Z T 0 X(t)dB(t)] = 0