104多重共线性的后果 1、虽然OLS估计量是BLUE,但有大的 方差和协方差 2、“取伪”的可能性增大。WHY? 3、系数的t统计量不显著 4、方程的复判定系数可能非常大 ·5、OLS估计量及其标准误对数据的变 化非常敏感 2021/220 Hongfeng Peng Department of 9 Finance, wuhan Univers ity2021/2/20 Hongfeng Peng Department of Finance, Wuhan University 9 10.4 多重共线性的后果 • 1、 虽然OLS估计量是BLUE，但有大的 方差和协方差 • 2、“取伪”的可能性增大。WHY？ • 3、系数的t统计量不显著 • 4、方程的复判定系数可能非常大 • 5、 OLS估计量及其标准误对数据的变 化非常敏感