73仅解决组内自相关的FGLS 假设Eit服从AR(1)过程:Et=piE,t-1+vt 其中,|p|<1,{vt}为id且期望为0 如果p=p(=1,…,m2)则所有个体的扰动项都服从 自回归数相同的AR(1)过程 ◆使用 Prais- Winsten估计法对原模型进行广义差分变换 可得到FGLS估计量。 Stata命令为 xtpcse y x1 2 X3, corr(ar 1) corr(psar 1) 其中“cor(ar1y”对应"p=p”的情形;而“cor(psar1) 则允许每个个体有自己的。psar1指 panel- specifica1如 果T不比n大很多,建议使用选项“cor(psar1)9 7.3 仅解决组内自相关的FGLS 假设 服从AR(1)过程： 其中， ， 为iid且期望为0。 如果 ，则所有个体的扰动项都服从 自回归数相同的AR(1)过程。 使用Prais-Winsten估计法对原模型进行广义差分变换 ，可得到FGLS估计量。Stata命令为 xtpcse y x1 x2 x3,corr(ar1) corr(psar1) 其中“corr(ar1)”对应“ ”的情形；而“corr(psar1)” 则允许每个个体有自己的 。psar1指panel-specificar1.如 果T不比n大很多，建议使用选项“corr(psar1)