·94· 北京科技大学学报 2003年第1期 和的方法定阶，阶数的上界M应该取写小”] 工业出版社，1999 3 Akaike H A.Look at the statistical model identification 之间的某个整数. [J].IEEE Trans,19974,AC-19:716 (3)这种局部残差定阶法与一般的移动平均 4 An Hongzhi,Chen Zhaoguo,Hannan E J.Autocorrelation, 模型的区别在于，后者完全实现定量研究，而前 autoregression and autoregressive approximation [J.Ann 者是将定性分析与定量研究相结合.在复杂的预 Statist,.1982,10:926 测模型中加人一定的定性分析有时候是很有必 5 Sen A,Srivastava M.Regression Analysis:Theory,Me- 要的. thods,and Applications [M].New York:Springer Verlag. 1990 参考文献 6 Hamilton J.Times Series Analysis [M].Prineton:Prineton 1王振龙，时间序列分析[M北京：中国统计出版社， University Press,1994 2000 7 Durbin J,Wasten G.Testing for Serial Correlation in Least 2周汉良，范玉妹.数学规划及其应用M北京：冶金 Squares Regression-II [M].Biometrika,1951 Determination of the Order of An AR(p)Model by Using Local Residual Sum of Squares FAN Yumei.LI Hongjun Applied Science School,University of Science and Technology Beijing,Beijing 100083,China ABSTRACT According to the demand in practice,the method of determining the order in an AR(p)model is ex- tended,and the method of determining the order based on local residual sum of squares is introduced.This method shows that the theory of multiple objective programming and the local character of some sequences can be combin- ed.An example shows that with the method of determining the order based on local residual sum of squares in AR(p),the precision of forecast values increases.The supremum of the order of the AR(p)model is given and prov- KEY WORDS local residual sum of squares;multiple objective programming;AR(p). 9 4 . 北 京 科 技 大 学 学 报 2 0 0 3 年 第 l期 和的方 法定 阶 , 阶数 的上 界喊该 取 〔静 : 一〔宁 〕 之 间 的某个 整 数 . (3 ) 这 种局 部残 差定 阶法 与 一般 的移动 平均 模 型 的 区 别在 于 , 后 者 完全 实现 定 量研究 , 而前 者 是将定性 分析 与定 量研 究 相结合 . 在复 杂 的预 测 模 型 中加 人 一 定 的 定性 分 析 有 时候 是 很 有必 要 的 . 参 考 文 献 1 王振 龙 . 时 间序 列分 析 IM I . 北京 : 中 国统计 出版 社 , 2 0 0 0 2 周汉 良 , 范玉妹 . 数学规 划 及其应 用 [M』 . 北京 : 冶 金 工业 出版 社 , 1 9 9 3 A k a i k e H A . L o o k at t h e s 1a t i s t i c a l m o d e l id e nt iif e at i o n 【J ] . I E E E rT an s , 1 9 9 7 4 , A C 一 19 : 7 16 4 A n H o n g z h i , C h e n Z h a o g u o , H an an E J . A u t o e o re l a ti o n , a u ot r e g r e s s i o n a n d a ut o r e gr e s s i v e a PP or x im a ti o n 【J ] . A n n S t at i s t , 19 8 2 , 10 : 9 2 6 5 S e n A , S r i v a s t a v a M . R e gr e s s i o n A n a ly s i s : T h e o yr , M e - t h o d s , an d A PPl i e at i o n s [M ] . N e w OY r k : SP ir n g e r、 乞r l a g , 19 9 0 6 H am il t o n J . T im e s s e r i e s A n a l y s i s [M ] . P r i n e t o n : Pr i n e t o n U n i v e r s i yt P er s s , 1 9 9 4 7 D u r bi n J , W么s t e n G . eT s t i n g of r S e r i a l C o re l at i o n i n L e a s t S qu are s R e gr e s s i o n 一11 [M ] . B i o m etr ik a , 19 5 1 D e t e mr i n a t i o n o f ht e O r d e r o f A n A R 切) M o d e l b y U s i n g L o c a l R e s idu a l S um o f S qu a r e s FA N uY m e i, Ll I l d ” g u n A P P li e d S e i e n c e S e h o o l , nU i v e rs ity o f s e i e n e e an d eT e h n o l o gy B e ij i n g , B e ij i n g 10 0 0 8 3 , C h i n a A B S T R A C T A e e o r d i n g t o t h e d e m an d i n P acr t i e e , ht e m e ht o d o f d e te mr i n i n g ht e o dr e r i n an A R勿) m o d e l i s e x - t e n d e d , an d th e m e t h o d o f d e t e mr i n ign ht e o dr e r b a s e d o n l o e a l er s i d u al s um o f s q u ar e s i s 1 n t r o d u c e d . hT i s m e th o d s h o w s th at ht e t h e o yr o f m u lt i P l e o bj e e t i v e Por g r am m i n g an d th e l o e a l e h a r a c t e r o f s o m e s e q u e n e e s c an b e e o m b i n - e d . A n e x am P l e s h o w s ht at w i ht ht e m e ht o d o f d e t e mr in i n g het o dr e r b a s e d o n l o e a l r e s i d us l s um o f s q u aer s i n A R切) , ht e P r e e i s i o n o f fo r e c a s t v a l u e s i n e r e a s e s . hT e s uP er m um o f ht e o r d e r o f het A R切) m o de l i s g i v e n an d P r o v - e d . K E Y w o R D s l o e a l r e s iau a l s um o f s q u ar e s : m u lt i p l e o bj e c tiv e p or g r a m m i n g : A R勿)