得分 评卷人 三、判断题（每题1分，共5分） 1.国家风险按其性质可分为政治风险和经济风险。 ( 2.系统性风险，是一项资产特有的风险，因为它与该项资产的回报中不随其他资产回报一 起变化的那部分相关。 () 3.信用风险，尤其是潜在的违约风险，通常是在一个比较长的时间或时期内显现的，而市 场风险通常是在较短的时间内显现。 () 4.从理论上说，期权的价值包含了内在价值和时间价值。 () 5.目前大多数国家都采用现行汇率法，现行汇率法下的折算风险比其他方法都要小。() 得分 评卷人 四、计算题（每题15分，共30分） 1.假设某商业银行资产负债表中有在中央银行存款4500亿元，现金资产400亿元，法定 准备金3000亿元，存款总额为60000亿元。 (1)试分别计算该商业银行的超额储备、超额储备比例。（计算结果请保留两位小数） (2)请指出用超额储备比例判断银行流动性的局限性。 2.试根据某商业银行的下列简化资产负债表计算： (1)利率敏感性缺口是多少？ (2)当所有的资产的利率是5%，而所有的负债的利率是4%时，该银行的利润是多少？ (3)当利率敏感性资产和利率敏感性负债的利率都增加2个百分点以后，该银行的利润是多少？ (4)试述利率敏感性缺口的正负值与利率的升降有何关系？ 某商业银行（简化）资产和负债表 单位：亿元 资 产 负 债 利率敏感性资产 2000 利率敏感性负债 3000 一浮动利率贷款 一浮动利率存款 一证券 固定利率资产 5000 固定利率负债 4000 —一准备金 一储蓄存款 长期贷款 股权资本 长期证券 1627|得分|评卷人| I I I 三、判断题{每题 1分，共 5分} 1.国家风险按其性质可分为政治风险和经济风险。( ) 2. 性风 一项资产特 资产 起变化的那部分相关。( ) 3. 是潜在 是在 较长 显现 场风险通常是在较短的时间内显现。( ) 4. 从理论 包含 在价 ) 5. 前大 家都 现行 率法 现行 他方 ) |得分|评卷人| I I I 四、计算题{每题 5分，共 0分} 1.假设某商业银行资产负债表中有在中央银行存款 0亿元，现金资产 0亿元，法定 准备金 0 0 0亿元，存款总额为 0亿元。 (1)试分别计算该商业银行的超额储备、超额储备比例。(计算结果请保留两位小数) (2) 断银行流动 2. 根据某商业银 下列 债表 (1)利率敏感性缺口是多少? (2) 资产 是5% 的 负 是4% 银行 (3) 敏感性资 率敏 加2 (4) 率敏 降有 某商业银行(简化}资产和负债表单位z亿元 利率敏感性资产 2000 利率敏感性负债 3000 一浮动利率贷款 浮动利率存款 证券 固定利率资产 5000 固定利率负债 4000 准备金 储蓄存款 长期贷款 股权资本 一长期证券 1627