§142HAC一致协方差( Newey-West) 前面描述的 White协方差矩阵假设被估计方程的残差是序列不相关的 Neey和wet(1987)提出了一个更一般的估计量,在有未知形式的异方差和 自相关存在时仍保持一致。 Newey-West估计量为 T 其中 (XX)Q(XX T uxx+ x,,u, +x,,u,u,x)))))))) q+1 t=y+1 q是滞后截尾,一个用于评价OLS残差,的动态的自相关数目的参数。 根据 Newey-West假设, EView中令q为: q=f00(4(7/100)9 要使用 Newey-West方法,在估计对话框中按 Options钮。在异方差一致协方差 项中选 Newey-West钮。15 §14.2.2 HAC一致协方差（Newey-West） 前面描述的White协方差矩阵假设被估计方程的残差是序列不相关的。 Newey和West (1987) 提出了一个更一般的估计量，在有未知形式的异方差和 自相关存在时仍保持一致。Newey-West估计量为： 其中 q是滞后截尾，一个用于评价OLS残差 的动态的自相关数目的参数。 根据Newey-West 假设，EViews中令q为： 要使用Newey-West 方法，在估计对话框中按Options钮。在异方差一致协方差 项中选Newey-West钮。 ut (4( 100) ) 2 9 q = floor T 1 1 ( ) ˆ ( ) ˆ − −    −  = X X X X T k T NW                  +          +  + − −  =    = = = + − − − − T t q v T t v t t t t t t v t v t v t v t t x u u x x u u x q u x x T k T 1 1 1 2 ( )) 1 1 ˆ 