§143二阶段最小二乘法 回归分析的一个基本假设是方程右边变量,即解释变量与随机扰动项 不相关。如果违背了这一假设,OLS和加权LS都是有偏的和不一致的。 有几种情况使右边某些解释变量与扰动项相关。如:在方程右边有内 生决定变量,右边变量具有测量误差 为简化起见,我们称与残差相关的变量为内生变量,与残差不相关的 变量为外生变量或前定变量。 解决方程右边解释变量与残差相关的方法是使用工具变量回归。就是 要找到一组变量满足下面两个条件: 1)与方程解释变量相关 (2)与扰动项不相关 这些变量就可成为工具变量。用这些工具变量来消除右边解释变量与扰动 项之间的相关性。16 §14.3 二阶段最小二乘法 回归分析的一个基本假设是方程右边变量，即解释变量与随机扰动项 不相关。如果违背了这一假设，OLS和加权LS都是有偏的和不一致的。 有几种情况使右边某些解释变量与扰动项相关。如：在方程右边有内 生决定变量，右边变量具有测量误差。 为简化起见，我们称与残差相关的变量为内生变量，与残差不相关的 变量为外生变量或前定变量。 解决方程右边解释变量与残差相关的方法是使用工具变量回归。就是 要找到一组变量满足下面两个条件： （1）与方程解释变量相关； （2）与扰动项不相关； 这些变量就可成为工具变量。用这些工具变量来消除右边解释变量与扰动 项之间的相关性