点击下载:中国人民大学:《金融计量学》课程教学资源(PPT课件)Lecture 04 平稳金融时间序列——AR模型 4.3 二阶自回归模型 AR(2)4.4 p阶自回归模型 AR(p)
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4.3二阶自回归模型:AR(2) 4.3.1AR(2)过程的基本定义和性质 y,=C+0必y-1+02y-2+e iid(0,2)4.3 二阶自回归模型:AR(2) 4.3.1 AR(2)过程的基本定义和性质 t t t t 1 1 2 2 y c y y = + + + − − 2 (0, ) t : iid
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