2.32风险管理 dB/b dB/dr DUR dB/B、dB/B dB/B - d dB≈-TFe(0.0001)≡Do1 DVO1 d B/dr=-TFe-rT dB/dr d 'B dB=(r-1)+12(r-1)+3(r-) 泰勒级数 d r 2 dr 6 dr 定价 B=Fe泰勒级数 定价 B=Fe-rT dB/B DV01 dB/dr=-TFe-rT dB/dr DUR 2.3.2 风险管理 = − + − + 3 − 0 3 + 3 2 2 0 2 0 ( ) 6 1 ( ) 2 1 ( ) r r dr d B r r dr d B r r dr dB dB dB TFe (0.0001) DV 01 rT  −  − ( ) / / 0 r r dr dB B dB B  − T Fe TFe B dB dr dr dB B DUR rT rT = −  − = − = − − − / /