点击下载:北京大学光华管理学院:《证券投资学》教学资源(PPT课件)第六章 因子模型和套利定价理论(APT)
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为了得到投资者的最优投资组合,要求 知道: 回报率均值向量 回报率方差-协方差矩阵 无风险利率 估计量和计算量随着证券种类的增加以 指数级增加为了得到投资者的最优投资组合,要求 知道: – 回报率均值向量 – 回报率方差-协方差矩阵 – 无风险利率 估计量和计算量随着证券种类的增加以 指数级增加
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