、VAR的稳定性 ·VAR模型稳定的充分与必要条件是∏1的所有特征 值都要在单位圆以內(在以横轴为实数轴,纵轴为 虚数轴的坐标体系中,以原点为圆心,半径为1的 圆称为单位圆),或特征值的模都要小于1 1、单方程情形 AR(2) y=的y-1+n2y12+l1 改写为(1-L+1)y1=中(L)y1= y稳定的条件是Φ(L)=0的根据必须在单位圆以外 云南大学发民研究院 8云南大学发民研究院 8 二、VAR的稳定性 • VAR模型稳定的充分与必要条件是Π1 的所有特征 值都要在单位圆以内（在以横轴为实数轴，纵轴为 虚数轴的坐标体系中，以原点为圆心，半径为1的 圆称为单位圆），或特征值的模都要小于1。 ( ) ( ) 1 1 2 2 1 2 0 AR(2) t t t t t y y y u L L u L     = + + − − + =  =  = 2 t t t 改写为 (1- L )y y y 稳定的条件是 的根据必须在单位圆以外 1、单方程情形