第三节期权价格的上限与下限 第四节看跌看涤平价关系式 第五节提前行使期权：无股息股票的看涨期权 第六节提前行使期权：无股息股票的看跌期权 第五节股息对于期权的影响 第十一章 二叉树简介 1.教学基本要求 掌握单步二叉树模型与无套利方法，风险中性定价，两步二叉树，看跌期权实例，美 式期权，Dlta以及怎样选取u和d使二叉树与波动率吻合，如果增加二叉树的时间步数怎 样计算对应的期权价格，对应于其他标的资产的期权价格的计算方法。 2.要求学生掌握的基本概念、理论、原理 通过本章的学习，使学生掌握利用单步二叉树模型和无套利方法分别对相应期权定价， 掌握风险中性定价方法和风险中性概率测度的计算方法。理解两步二叉树，利用两步二叉树 对看跌期权和美式期权进行定价，了解Delta以及怎样选取u和d使二叉树与波动率吻合以 及如果增加二叉树的时间步数怎样计算对应的期权价格，对应于其他标的资产的期权价格的 计算方法。 3.教学重点和难点 教学重点是单步二叉树模型和无套利方法分别对相应期权定价，掌握风险中性定价方 法和风险中性概率测度的计算方法。理解两步二叉树，利用两步二叉树对看跌期权和美式期 权进行定价：教学难点是单步二叉树模型和无套利方法分别对相应期权定价，掌握风险中性 定价方法和风险中性概率测度的计算方法，两步二叉树模型，Delta以及怎样选取u和d使 二叉树与波动率吻合以及如果增加二叉树的时间步数怎样计算对应的期权价格，对应于其他 标的资产的期权价格的计算方法。 4.教学内容 第一节单步二又树模型与无套利方法 第二节风险中性定价 第三节两步二叉树 第四节看跌期权实例 第五节美式期权 第六节Delta 第七节选取u和d使二叉树与波动率吻 第八节增加二叉树的时间步数 第六节 对于其他标的资产的期权 第三节 期权价格的上限与下限 第四节 看跌看涨平价关系式 第五节 提前行使期权：无股息股票的看涨期权 第六节 提前行使期权：无股息股票的看跌期权 第五节 股息对于期权的影响 第十一章 二叉树简介 1．教学基本要求 掌握单步二叉树模型与无套利方法，风险中性定价，两步二叉树，看跌期权实例，美 式期权，Delta 以及怎样选取 u 和 d 使二叉树与波动率吻合，如果增加二叉树的时间步数怎 样计算对应的期权价格，对应于其他标的资产的期权价格的计算方法。 2．要求学生掌握的基本概念、理论、原理 通过本章的学习，使学生掌握利用单步二叉树模型和无套利方法分别对相应期权定价， 掌握风险中性定价方法和风险中性概率测度的计算方法。理解两步二叉树，利用两步二叉树 对看跌期权和美式期权进行定价，了解 Delta 以及怎样选取 u 和 d 使二叉树与波动率吻合以 及如果增加二叉树的时间步数怎样计算对应的期权价格，对应于其他标的资产的期权价格的 计算方法。 3．教学重点和难点 教学重点是单步二叉树模型和无套利方法分别对相应期权定价，掌握风险中性定价方 法和风险中性概率测度的计算方法。理解两步二叉树，利用两步二叉树对看跌期权和美式期 权进行定价；教学难点是单步二叉树模型和无套利方法分别对相应期权定价，掌握风险中性 定价方法和风险中性概率测度的计算方法，两步二叉树模型，Delta 以及怎样选取 u 和 d 使 二叉树与波动率吻合以及如果增加二叉树的时间步数怎样计算对应的期权价格，对应于其他 标的资产的期权价格的计算方法。 4．教学内容 第一节 单步二叉树模型与无套利方法 第二节 风险中性定价 第三节 两步二叉树 第四节 看跌期权实例 第五节 美式期权 第六节 Delta 第七节 选取 u 和 d 使二叉树与波动率吻合 第八节 增加二叉树的时间步数 第六节 对于其他标的资产的期权