《金融时间序列分析》课程教学大纲 一、课程基本信息 1.课程代码：16162303 2.课程名称：金融时间序列分析 3.英文名称：Analysis of Financial Time Series 4.课程类别：专业必修课 5.学时：48（实验学时10） 6.学分：3 7活用对象：金种工程专业 8.考核方式：考查（闭卷考试或者撰写课程论文） 9.先修课程：微积分、线性代数、概率论与数理统计、统计学、金融学等。 二、课程简介 中文简介 金融时间序列分析主要探讨如何运用时间序列分析方法定量分析和描述具有随 机特征的金融变量的动态发展规律和金融变量之间的相互关系。金融时间序列分析根 据时序分析方法对金融现象进行认识分析，并使用时间序列分析的相关软件，具有较 强的应用性和可操作性。本课程主要介绍金融时间序列分析的基本理论和方法，包括 AR模型、MA模型、ARMA模型、非平稳时序模型、单位根检验法、向量自回归模 型、协整与误差修正模型和GARCH模型等。 英文简介 Analysis of financial time series mainly discusses how touse time series analysis dynamic development law of financial variables with stochastic characteristics and the relationship between financial variables. Analysis of financial time series recognizes and analyses financial phenomena according to time series analysis method,and uses related software of time series analysis,which has strong applicability and operability.This course mainly introduces the basic theories and methods of financial time series analysis,including AR model,MA model,ARMA mode non-stationary time series model,nit,vector autoregresive and error correction model and GARCH model.1 《金融时间序列分析》课程教学大纲 一、课程基本信息 1. 课程代码：16162303 2. 课程名称：金融时间序列分析 3. 英文名称：Analysis of Financial Time Series 4. 课程类别：专业必修课 5. 学时：48（实验学时 10） 6. 学分：3 7. 适用对象：金融工程专业 8. 考核方式：考查（闭卷考试或者撰写课程论文） 9. 先修课程：微积分、线性代数、概率论与数理统计、统计学、金融学等。 二、课程简介 中文简介 金融时间序列分析主要探讨如何运用时间序列分析方法定量分析和描述具有随 机特征的金融变量的动态发展规律和金融变量之间的相互关系。金融时间序列分析根 据时序分析方法对金融现象进行认识分析，并使用时间序列分析的相关软件，具有较 强的应用性和可操作性。本课程主要介绍金融时间序列分析的基本理论和方法，包括 AR 模型、MA 模型、ARMA 模型、非平稳时序模型、单位根检验法、向量自回归模 型、协整与误差修正模型和 GARCH 模型等。 英文简介 Analysis of financial time series mainly discusses how to use time series analysis method to quantitatively analyze and describe the dynamic development law of financial variables with stochastic characteristics and the relationship between financial variables. Analysis of financial time series recognizes and analyses financial phenomena according to time series analysis method, and uses related software of time series analysis, which has strong applicability and operability. This course mainly introduces the basic theories and methods of financial time series analysis, including AR model, MA model, ARMA model, non-stationary time series model, unit root test, vector autoregressive model, co-integration and error correction model and GARCH model