12.1背景介绍 AR模型因为自身经常表现出较高的平 滑性而可以用来捕捉相对频率较低的时 间序列变量，如月度、季度通胀率、GDP 增长率等。对这样的时间序列数据其进 行AR模型回归之后的残差序列一般不表 现出很强的异方差性。12.1 背景介绍 AR模型因为自身经常表现出较高的平 滑性而可以用来捕捉相对频率较低的时 间序列变量，如月度、季度通胀率、GDP 增长率等。对这样的时间序列数据其进 行AR模型回归之后的残差序列一般不表 现出很强的异方差性