质、平稳和可逆的条件。 第四节平稳序列建模 1.主要内容：平稳序列建模步骤及具体操作 2.基本概念和知识点：模型识别、参数估计、模型检验、模型优化、序列预测。 3.问题与应用（能力要求）：根据平稳时间序列建模并进行模型择优和预测。 思政育人点： 科学与艺术的辩证统一。 个好的金融时序模型是科学性与艺术性的完结合。 其科学性体现在建模过程要遵循相关准则，如理论模型的建立要遵循时间序列分析的 相关理论，棋型参数的估计和相关的假设检验都要遵循相应的数理统计学的准则；其 艺术性体现在没有完全正确的模型，只有相对有用的模型。建模者实际建棋时会根据 研究目的、研究对象的具体特征、所掌握数据的具体情况进行变量、棋型形式和估计 方法的选择，即使是对同一类型问题进行研究，由于研究目的、研究对象、数据特征、 数据条件等不同，也有可能得到不同的金融时序模型。 (三)思考与实践 1.时间序列模型平稳与可逆的章义和条件分别是什么？ 2.如何根据样本数据特征（自相关函数和偏自相关函数）进行时间序列模型识 3.如何进行模型的有效性检验？ 4.课堂讨论：根据平稳时间序列建模的具体操作。 5.实验名称：根据平稳序列建模，通过本次实验，学生应掌握Eviews软件的基 本操作，能够用Eviews软件对平稳序列建立ARMA模型并做预测。 (四)教学方法与手段 课堂讲授、多媒体教学、课堂讨论。 第三章非平稳序列建模 (一)目的与要求 1.掌握序列平稳性判断的基本方法： 2。学握根据非平稳序列建立时序模型的基本思路和具体步骤 3.应用时间序列分析软件对非平稳序列建立合适的模型。 (二)教学内容 1.主要内容：单位根检验、确定性趋势模型、随机趋势模型、去除趋势的方法 2.基本概念和知识点：单位根检验、确定性趋势、随机趋势、差分法、去除趋势 3.问题与应用（能力要求）：掌握时间序列平稳性判断的方法和去除趋势的方法。 4 质、平稳和可逆的条件。 第四节 平稳序列建模 1.主要内容：平稳序列建模步骤及具体操作 2.基本概念和知识点：模型识别、参数估计、模型检验、模型优化、序列预测。 3.问题与应用（能力要求）：根据平稳时间序列建模并进行模型择优和预测。 思政育人点： 科学与艺术的辩证统一。一个好的金融时序模型是科学性与艺术性的完美结合。 其科学性体现在建模过程要遵循相关准则，如理论模型的建立要遵循时间序列分析的 相关理论，模型参数的估计和相关的假设检验都要遵循相应的数理统计学的准则；其 艺术性体现在没有完全正确的模型，只有相对有用的模型。建模者实际建模时会根据 研究目的、研究对象的具体特征、所掌握数据的具体情况进行变量、模型形式和估计 方法的选择，即使是对同一类型问题进行研究，由于研究目的、研究对象、数据特征、 数据条件等不同，也有可能得到不同的金融时序模型。 (三)思考与实践 1.时间序列模型平稳与可逆的意义和条件分别是什么？ 2.如何根据样本数据特征（自相关函数和偏自相关函数）进行时间序列模型识 别？ 3.如何进行模型的有效性检验？ 4.课堂讨论：根据平稳时间序列建模的具体操作。 5.实验名称：根据平稳序列建模，通过本次实验，学生应掌握 Eviews 软件的基 本操作，能够用 Eviews 软件对平稳序列建立 ARMA 模型并做预测。 (四)教学方法与手段 课堂讲授、多媒体教学、课堂讨论。 第三章 非平稳序列建模 (一)目的与要求 1. 掌握序列平稳性判断的基本方法； 2．掌握根据非平稳序列建立时序模型的基本思路和具体步骤； 3．应用时间序列分析软件对非平稳序列建立合适的模型。 (二)教学内容 1.主要内容：单位根检验、确定性趋势模型、随机趋势模型、去除趋势的方法 2.基本概念和知识点：单位根检验、确定性趋势、随机趋势、差分法、去除趋势 法。 3.问题与应用（能力要求）：掌握时间序列平稳性判断的方法和去除趋势的方法