第二章平稳时间序列模型 第四节根据平稳时间序列建模 第三章非平稳时间序列建模 第四章向量自回归(VAR)模型 第五章协整与误差修正模型 第六章GARCH模型族的应用 合计 38 10 六、课程考核 (一)考核方式：分散考，闭卷考试或者课程论文 (二)成绩构成 平时成绩占比：30% 期末考试占比：70% (三)成绩考核标准 平时成绩主要由出勤、课堂表现、作业等各项综合决定。为了增加对课程思政相 关内容的考核，可以在课程论文中要求学生汇报其对金融时间序列建模基本思想的理 解。 七、推荐教材和教学参考资源 1教材 []张成思.金融计量学：时间序列分析视角（第2版），北京：中国人民大学出版 社，2016年 2.参考教材 [1]张世英，许启发，周红.金融时间序列分析，北京：清华大学出版社，2008年 [2]Ruey S.Tsay.金融时间序列分析，北京：机械工业出版社，2006年 大纲修订人：张芳 修订日期：2020年11月 大纲审定者：李亚青 审定日期：2020年12月 8 第二章 平稳时间序列模型 第四节 根据平稳时间序列建模 4 2 第三章 非平稳时间序列建模 4 2 第四章 向量自回归（VAR）模型 4 2 第五章 协整与误差修正模型 4 2 第六章 GARCH 模型族的应用 4 2 合 计 38 10 48 六、课程考核 （一）考核方式：分散考，闭卷考试或者课程论文 （二）成绩构成 平时成绩占比：30% 期末考试占比：70% （三）成绩考核标准 平时成绩主要由出勤、课堂表现、作业等各项综合决定。为了增加对课程思政相 关内容的考核，可以在课程论文中要求学生汇报其对金融时间序列建模基本思想的理 解。 七、推荐教材和教学参考资源 1.教材 [1] 张成思.金融计量学：时间序列分析视角（第 2 版），北京：中国人民大学出版 社，2016 年 2.参考教材 [1] 张世英，许启发，周红.金融时间序列分析，北京：清华大学出版社，2008 年 [2] Ruey S.Tsay.金融时间序列分析，北京：机械工业出版社，2006 年 大纲修订人：张芳 修订日期: 2020 年 11 月 大纲审定者：李亚青 审定日期: 2020 年 12 月