素养和精益求精的工匠精神。 (二)教学内容 L.主要内容：ARCH效应检验的方法、ARCH模型、GARCH模型、非对称GARCH模型 2.基本概念和知识点：ARCH效应、ARCH模型、GARCH模型、杠杆效应、非对称 GARCH模型。 3.问题与应用（能力要求）：掌握ARCH效应检验的方法和建立GARCH族模型的 基本操作。 思政育人点： 为了与现实更吻合，在基本GARCH模型的基础上，又提出了体现厚尾特征的GARCH 模型、体现风险溢价的GARCH-一M模型、体现杠杆效应的非对称GARCH模型。这些内 容的讲述有助于培养学生严谨治学的学习态度、实事求是的科学素养和精益求精的工 匠精神。 (三)思考与实践 1.如何进行ARCH效应检验？ 2.如何建立GARCH模型？如何验证是否存在风险溢价和杠杆效应？ 3.课堂讨论：根据实际数据进行ARCH效应检验并建立GARCH族的具体操作。 4.实验名称：建立GARCH族模型，通过本次实验，学生应掌握Eviews软件的基 本操作，能够用Eviews软件建立GARCH族模型并进行相应分析。 (四)教学方法与手段 课堂讲授、多媒体教学、课堂讨论。 五、各教学环节学时分配 教学环节 讨 教学时数 实验 其他教 论 小计 课 题课 学环节 课 课程内容 第一章金融时间序列分析导论 2 箱一章平稳时间序列模型 第一节自回归模型(AR模型】 6 第二章平稳时间序列模型 第二节移动平均模型(MA模型) 第二章平稳时间序列模型 第三节自回归移动平均模型(ARMA模型)7 素养和精益求精的工匠精神。 (二)教学内容 1.主要内容：ARCH 效应检验的方法、ARCH 模型、GARCH 模型、非对称 GARCH 模型 2.基本概念和知识点：ARCH 效应、ARCH 模型、GARCH 模型、杠杆效应、非对称 GARCH 模型。 3. 问题与应用（能力要求）：掌握 ARCH 效应检验的方法和建立 GARCH 族模型的 基本操作。 思政育人点： 为了与现实更吻合，在基本 GARCH 模型的基础上，又提出了体现厚尾特征的 GARCH 模型、体现风险溢价的 GARCH－Ｍ模型、体现杠杆效应的非对称 GARCH 模型。这些内 容的讲述有助于培养学生严谨治学的学习态度、实事求是的科学素养和精益求精的工 匠精神。 (三)思考与实践 1.如何进行 ARCH 效应检验？ 2.如何建立 GARCH 模型？如何验证是否存在风险溢价和杠杆效应？ 3.课堂讨论：根据实际数据进行 ARCH 效应检验并建立 GARCH 族的具体操作。 ４.实验名称：建立 GARCH 族模型，通过本次实验，学生应掌握 Eviews 软件的基 本操作，能够用 Eviews 软件建立 GARCH 族模型并进行相应分析。 (四)教学方法与手段 课堂讲授、多媒体教学、课堂讨论。 五、各教学环节学时分配 教学环节 教学时数 课程内容 讲 课 习 题 课 讨 论 课 实验 其他教 学环节 小计 第一章 金融时间序列分析导论 2 第二章 平稳时间序列模型 第一节 自回归模型（AR 模型） 6 第二章 平稳时间序列模型 第二节 移动平均模型（MA 模型） 6 第二章 平稳时间序列模型 第三节 自回归移动平均模型（ARMA 模型） 4