第五章协整与误差修正模型 (一)目的与要求 1.了解协整与误差修正模型的基本定义 2.掌握E-G协整检验方法，并建立对应的误差修正模型。 3.掌握Johansen协整检验方法，并建立对应的向量误差修正模型 思政育人目标： 通过对协整与误差修正模型基本形式的介绍，加深学生对马克思主义哲学认识论 的理解。 (仁)教学内容 1.主要内容：协整与误差修正模型的基本定义、E-G协整检验、Johansen协整检 验、误差修正模型 2.基本概念和知识点：伪回归、协整、误差修正模型、E-G协整检验、Johansen 协整检验 3.问题与应用（能力要求）：学握建立协整与误差修正模型的步骤及基本操作。 思政育人点：建立协整与误差修正模型时，在回归模型中引入随机误差项，体现 了哲学中必然与偶然的辩证关系。金融时序棋型是偶然与必然结合的体现。金融时序 模型中被解释变量的值由两部分共同决定，前面一部分是由解释变量决定的，体现必 然性；后面一部分是由随机扰动项决定的，体现偶然性。 (三)思考与实践 1.如何进行协整检验？ 2.如何建立误差修正模型？ 3.课堂讨论：根据实际数据进行协整检验并建立误差修正模型的具体操作， 4,实验名称：建立协整与误差修正模型，通过本次实验，学生应掌握Eviews软 件的基本操作，能够用Eviews软件建立协整与误差修正模型并进行相应分析。 (四)教学方法与手段 课堂讲授、多媒体教学、课堂讨论。 第六章GARCH模至 (一)目的与要求 L.了解GARCH模型产生的背景 2.掌握ARCH效应检验的方法 3.掌握ARCH模型和各类GARCH模型的基本形式及属性。 思政育人目标： 通过对各类GARCH模型的介绍，培养学生严谨治学的学习态度、实事求是的科学 6 第五章 协整与误差修正模型 (一)目的与要求 1.了解协整与误差修正模型的基本定义 2.掌握 E-G 协整检验方法，并建立对应的误差修正模型。 3.掌握 Johansen 协整检验方法，并建立对应的向量误差修正模型。 思政育人目标： 通过对协整与误差修正模型基本形式的介绍，加深学生对马克思主义哲学认识论 的理解。 (二)教学内容 1.主要内容：协整与误差修正模型的基本定义、E-G 协整检验、Johansen 协整检 验、误差修正模型 2.基本概念和知识点：伪回归、协整、误差修正模型、E-G 协整检验、Johansen 协整检验 3.问题与应用（能力要求）：掌握建立协整与误差修正模型的步骤及基本操作。 思政育人点：建立协整与误差修正模型时，在回归模型中引入随机误差项，体现 了哲学中必然与偶然的辩证关系。金融时序模型是偶然与必然结合的体现。金融时序 模型中被解释变量的值由两部分共同决定，前面一部分是由解释变量决定的，体现必 然性；后面一部分是由随机扰动项决定的，体现偶然性。 (三)思考与实践 1.如何进行协整检验？ 2.如何建立误差修正模型？ 3.课堂讨论：根据实际数据进行协整检验并建立误差修正模型的具体操作。 ４.实验名称：建立协整与误差修正模型，通过本次实验，学生应掌握 Eviews 软 件的基本操作，能够用 Eviews 软件建立协整与误差修正模型并进行相应分析。 (四)教学方法与手段 课堂讲授、多媒体教学、课堂讨论。 第六章 GARCH 模型 (一)目的与要求 1.了解 GARCH 模型产生的背景 2.掌握 ARCH 效应检验的方法 3.掌握 ARCH 模型和各类 GARCH 模型的基本形式及属性。 思政育人目标： 通过对各类 GARCH 模型的介绍，培养学生严谨治学的学习态度、实事求是的科学