点击下载:中国人民大学:《金融计量学》课程教学资源(PPT课件)Lecture 13 非线性金融时间序列模型 13.3 门限模型
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13.3.2平滑转移自回归模型(STAR) STAR模型是TAR模型的一种拓展。在 TAR模型中,系数的变化被假定是突然性 的,而在STAR模型中,区制转移的过程 是缓慢、平滑的。13.3.2 平滑转移自回归模型(STAR) STAR模型是TAR模型的一种拓展。在 TAR模型中,系数的变化被假定是突然性 的,而在STAR模型中,区制转移的过程 是缓慢、平滑的
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