金融经济学导论 课程名称：IFl418金融经济学导论Introduction to Financial Economics 课程性质：专业必修课 学分课时：3学分48课时 主讲教师：余湄教授 所属院系：金融学院 电话：64495048，E-mail:yumei@uibe.edu.cn 教学对象：金融工程专业必修 考核方式：平时测验，每月上交一次课程作业或调查报告 期中考试，闭卷考试 期末考试，闭卷考试，笔试。 其中平时成绩占10%，期中成绩占20%，期末考试占70%。 学术诚信：本课程对于学生的学术诚信的要求遵从《对外经济贸易大学学生违纪处分条例》、《对外经济贸易大学学生学习 违纪处分实施细则》、《对外经济贸易大学考场纪律》的规定。 出勤要求：学生缺勤不得多于总课时的四分之一，否则教师将根据考勤情况决定学生是否可以参加期末考试和是否扣分。 一、课程简介： 本课程通过对资本市场理论模型包括马可维茨投资组合、资本资产定价模型、套利定价模型的学习，让同学们认识金融 市场均衡的建立过程，掌握金融市场均衡机制相对于一般商品市场的均衡机制的共性与差异。本课程属理论性较强的专业基 础课，教学以讲授为主，辅以讨论。学生将被要求参与到一些实际问题的解决中，如投资者风险偏好问卷调查，资产组合权 重的配置，资产价格的偏离程度，套利策略的设计等。 二、教学目标 通过教学使学生让同学们了解并掌握有效市场假说理论、因素模型与套利定价理论、资产定价模型、投资组合理论、不 确定性及期望效用理论，认识金融市场均衡的建立过程，明白金融市场均衡机制相对于一般商品市场的均衡机制的共性与差 异，并对现代金融理论形成较为全面的认识。。 三、课程学习资料 1.教材 指定教材：《金融经济学》，汪昌云主编，中国人民大学出版社2006年 参考教材：《投资学》[美]滋维·博迪等著，第九版，机械工业出版社；《金融经济学》，王江著，中国人民大学出版社205年；《数 量金融经济学》（第2版），Keith Cuthbertson,Dirk Nitzsche著，朱波译，西南财经大学出版社，2004年10月。 2.参考资料 阅读书目：《金融理论与公司政策》，托马斯€科普兰等著，上海财经大学出版社；《解读量化投资》忏海著，机械工业出版社， 2013 四、学习效果及达成途径 1.学习效果 通过本课程的学习，希望达成的学习效果如下： ()掌握经典的有效市场假说理论的内容，以及检验方法，理解金融市场价格变化的本质，并能够利用计算机检验市场的有效性 (2)熟知因素模型与套利定价理论，理解资本资产定价模型与因素模型，套利定价模型的异同，掌握套利定价理论的推导过程。 (3)熟知资产定价模型及其扩展形式，掌握资产定价模型的形式及其推导过程，了解系统风险的含义。同时，能够按资本资产定价模型 检验步骤进行实证分析，判断资产的价格是否失衡。 (4)了解投资组合理论，掌握投资组合选择的基本方法，理解最优投资组合的构造方式以及有效边界的推导过程。 (5)了解风险厌恶型投资者的投资行为特征，区别风险厌恶，风险中性与风险喜好这三类投资者，掌握风险厌恶的度量方法以及风险 厌恶程度的判断标准。 (6)理解不确定性及期望效用理论，掌握如何在偏好关系上建立期望效用，了解期望效用函数的可分离性。 (5)了解金融经济学的发展过程以及相关理论，对现代金融理论形成较为全面的认识。 2.达成学习效果的途径 上课跟着老师思路走，积极参与课堂讨论；课后阅读教师指定资料；按时完成课后作业；认真准备期中考试和期末考试。 五、教学进度计划表 本课程教学周为17周，具体安排如下： 周次 内容提要 阅读材料 作业与考试 引言 1 金融经济学主要理论回顾 教材：第1章 PPT课后作业 金融经济学主要研究方法 参考教材：第1章 2 第二章不确定性与期望效用理论 教材：第2章；参考教 1.不确定性与风 第一节确定与不确定 材：第2章 险有什么区别？ 第二节期望效用理论