也不依赖于 有限样本条件下的DF统计量的分布特征(蒙特卡罗模拟结果)。 表 DF分布百分位数表 生成过程 0.025 0.05 0.950.9750.99 4.383.953.60-3.24-1.140.800.500.15 18-1.190.87-0.58 情形3 4.04 0.28 0.92-0.64 3.41 注:数据生成过程:y=1+1=0,m~ⅢDO,a2),OLS估计式:y1=a*+B*y1-1*+y*t+ T=100,模拟1万次的DF统计量的分布结果 Observations 10000 2.177181 2.164688 0.76774 Kurtosis Probability (file: 5simu-df3) 有限样本条件下的ta分布的估计结果见表4 表5: 估计式y2=a+例7-1++中1(a)的分布(模拟5万次) Cv0.005CV0.025Cv0.05Cv0.95Cv0.975Cv0.995 07560-3.321382928162.800003.194623.99269 -394834-3.25371-2.864652.832573.198083.87910 100 -3.85926-3.17450-2815062870253217653.83482 503.760033098512774222895 3.260193.90150 200 3.76003-3.106292771772.89391325672390993 3.749543.105822771192914743299413.95097 注:( M. File unitroot01) T=100,模拟1万次的ta)分布见图。10 ，也不依赖于。 有限样本条件下的 DF 统计量的分布特征（蒙特卡罗模拟结果）。 表 4 DF 分布百分位数表 生成过程 T  和估计式 0.01 0.025 0.05 0.10 0.90 0.95 0.975 0.99 25 - 4.38 - 3.95 - 3.60 - 3.24 - 1.14 - 0.80 - 0.50 - 0.15 50 - 4.15 - 3.80 - 3.50 - 3.18 - 1.19 - 0.87 - 0.58 - 0.24 情形 3 100 - 4.04 - 3.73 - 3.45 - 3.15 - 1.22 - 0.90 - 0.62 - 0.28 250 - 3.99 - 3.69 - 3.43 - 3.13 - 1.23 - 0.92 - 0.64 - 0.31 500 - 3.98 - 3.68 - 3.42 - 3.13 - 1.24 - 0.93 - 0.65 - 0.32  - 3.96 - 3.66 - 3.41 - 3.12 - 1.25 - 0.94 - 0.66 - 0.33 注：数据生成过程：yt = yt-1 + ut, y0 = 0, ut  IID(0,  2 )，OLS估计式： t t ut y = *+ * y −1 *+ *t + 。 T=100，模拟1万次的DF统计量的分布结果。 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 Series: DF Sample 1 10000 Observations 10000 Mean -2.177181 Median -2.164688 Maximum 0.814376 Minimum -5.444336 Std. Dev. 0.767743 Skewness 0.005023 Kurtosis 3.399799 Jarque-Bera 66.64172 Probability 0.000000 （file：5simu-df3） 有限样本条件下的 ( ˆ) t 分布的估计结果见表 4。 表 5： 估计式 t t ut y = + y −1 +t + 中 ( ˆ) t 的分布（模拟 5 万次） T CV0.005 CV0.025 CV0.05 CV0.95 CV0.975 CV0.995 30 -4.07560 -3.32138 -2.92816 2.80000 3.19462 3.99269 50 -3.94834 -3.25371 -2.86465 2.83257 3.19808 3.87910 100 -3.85926 -3.17450 -2.81506 2.87025 3.21765 3.83482 150 -3.76003 -3.09851 -2.77422 2.89550 3.26019 3.90150 200 -3.76003 -3.10629 -2.77177 2.89391 3.25672 3.90993 250 -3.74954 -3.10582 -2.77119 2.91474 3.29941 3.95097 注：(M.File:unitroot01) T =100，模拟 1 万次的 ( ˆ) t 分布见图