笨大学 Tsinghua University 正态过程 定义设X=(Xk,1<k<n)是n维随机向量,我们称它是n维正态随机向量, 若它的概率密度函数为 f(x)=(2x)| exp{-(x-1) ∑-1(x-p 其中=(xk,1<k<n)∈R,p=(k,1<k≤n)2,1<k≤n ∑是n阶正定对称矩阵,此时记作X~N(,∑) 易知,EXk=体k,1≤k≤n∑是X的协方差矩阵,即:〗=E(X-1)(X-1)2 且X~N(,)的特征函数为p(t)EeX= exp(iu t-3+】+ 其中t=(tk,1<k<n)x∈R2 2005-1-18 应用随机过程讲义第八讲 102005-1-18 应用随机过程讲义 第八讲 10 正态过程