建模举例 ●问题的背景 ●资金总量为M,可投资于n+1种资 ●S;(i=0,1,,n),O表示存银行 ●S的平均收益率为r;,风险损失率为q1 ●总体风险=S,中的最大风险 ●投资S的交易费率为p,低于u按u计算 ●同期银行存款为rn=5%,无交易费用和损失 ●问题:如何总资金M如何投资,使得尽可能收 益大,总体风险尽可能小建模举例 ⚫ 问题的背景： ⚫ 资金总量为M，可投资于n＋1种资产 ⚫ Si (i＝0，1，…，n)，0表示存银行 ⚫ Si 的平均收益率为r i ，风险损失率为qi ⚫ 总体风险＝Si 中的最大风险 ⚫ 投资Si 的交易费率为pi，低于ui 按ui计算 ⚫ 同期银行存款为r 0 =5%，无交易费用和损失 ⚫ 问题：如何总资金M如何投资，使得尽可能收 益大，总体风险尽可能小