浙江大学远程教学院—金融工程学 浙江大学继续敦育学院 Schodl ct 711利率互换的定价的基本原理 表71利率互换中甲银行的现金流量表(百万美元) (b)考虑名义本金 日期 LIBOR()浮动利息和本金固定利息和本金净现金流 (5) 现金流 现金流 (6) (7) 2005.9.1 2.13 100 +100 2005.12.1(I) 2.47 +053 -0.17 2006.3.1(Ⅱ) 2.67 0.62 200661(Ⅲ) 2.94 +067 0.7 00691(IV) 3.27 +0.74 +0.04 2006.12.1(V) 3.64 +082 +0.12 2007.3.1(VI +0.91 +0.21 2007.61(VⅡ) 4.12 +0.97 +0.27 2007.91(VTI 4.75 +0.33 +100 100 在A同字6 表7-1 利率互换中甲银行的现金流量表（百万美元） （b）考虑名义本金 7.1.1 利率互换的定价的基本原理 利率互换的定价的基本原理 利率互换的定价的基本原理 利率互换的定价的基本原理